【摘要】：近些年,頻繁發(fā)生的商業(yè)銀行操作風險損失事件,已經引起了國內外金融界的高度關注。隨著巴塞爾委員會在新資本協議中正式提出操作風險的概念、管理框架以及計量方法等,國內外金融界對操作風險的管理不僅局限于定性的層面上,而且更加關注其量化層面。同時,國內外學者在新資本協議提出的基本計量方法的基礎上,對各計量方法進行拓展研究并應用到具體實踐,至此,對操作風險的量化管理成為銀行業(yè)界最重要的領域之一。 本文在借鑒國內外學者對操作風險度量方法研究、應用的基礎上,首先對收集到的我國商業(yè)銀行146起(1998年-2011年)操作風險損失數據進行了相關的統(tǒng)計分析,初步得出：從整體上來說,我國商業(yè)銀行操作風險損失數據分布存在明顯的“厚尾”現象,并且以內部欺詐和外部欺詐為主；其次采用Excel、SPSS和MATLAB對收集到的我國商業(yè)銀行操作風險事件損失數據進行進一步的分析,做出相應的樣本超額圖、Q-Q圖以及Hill圖,得出了與上步中同樣的結論,從而使該結果更具說服力；最后在以上理論結論支持的基礎上,采用極值理論中的POT模型對其進行具體度量,具體步驟為：第一、利用平均超額圖、Hill圖和經驗估計法確定不同的閾值ui；第二、在MATLAB中編程實現不同閾值ui下的對數似然函數的參數估計值；第三、根據Pearson-卡方檢驗的思想,確定最優(yōu)閾值u及其對應的對數似然函數估計值；第四、計算不同置信水平下,我國商業(yè)銀行總體操作風險在險價值VAR和ES值。 通過上面對我國商業(yè)銀行操作風險損失數據計量結果可知：從整體上來說,我國商業(yè)銀行遭受操作風險損失異常嚴峻,但國內相關文獻研究表明我國商業(yè)銀行對操作風險防范理念依然沒有深深扎根于銀行內部,確實有效的信息化防范、應急措施更是很少有人問津。鑒于此,本文提出了防范我國商業(yè)銀行操作風險的一體化管理流程-業(yè)務持續(xù)性管理理念。首先從社會需求、價值、業(yè)務中斷帶來的危害三個角度來說明我國商業(yè)銀行構建業(yè)務持續(xù)性管理的必要性；其次在對業(yè)務持續(xù)性管理理論研究的基礎上,提出了從計劃管理、風險分析、業(yè)務沖擊分析、恢復策略、計劃開發(fā)和測試維護六個方面來具體闡述業(yè)務持續(xù)性管理在我國商業(yè)銀行的具體實施步驟；最后結合我國商業(yè)銀行對應災難事件的業(yè)務持續(xù)性管理現狀分析的基礎上,提出我國構建業(yè)務持續(xù)性管理的若干意見。
【學位授予單位】：西南財經大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2011
【分類號】：F832.2
【圖文】：

我國商業(yè)銀行操作風險度量及業(yè)務持續(xù)性管理體系構建進行處理，得出相關描述統(tǒng)計量、損失金額和損失頻數的直方圖，如表5一1、和圖5一1所示:表5一1描述統(tǒng)計量描述統(tǒng)計量 NNNNNNN極小值值極大值 值均值 值標準差 差偏度 度峰度 度統(tǒng) 統(tǒng)統(tǒng)計量量統(tǒng)計量量統(tǒng)計量 量統(tǒng)計量 量統(tǒng)計量 量統(tǒng)計量量標準誤誤統(tǒng)計量 量撇誤誤 VVVAR00OO!!!14666」 000200000.000013298.50444428796.59618883.586662011116.00888.39999有有效的N(列表狀態(tài) ))){46666666666666666666由表5一1可知:偏度為3.586，為正值，表明發(fā)生頻率較高的操作風險損失金額一般較小，而發(fā)生頻率較低的操作風險損失金額相對較大;同時，峰度為16.005，相對于標準正態(tài)分布來說，呈現出了所謂的“尖峰”現象，這從某種意義上來說

與品鎖和刻圖5一2操作風險損失分布表從表5一2和圖5一2可以看出:一、內部欺詐風險事件在損失數量和損失金額上都遙遙領先，從側面表明銀行從業(yè)人員私自挪用客戶資金、違規(guī)貸款等行為時有發(fā)生，這不得不引起我國商業(yè)銀行的足夠重視，應該在內部管理、結構治理和人員職業(yè)道德教育等方面狠下功夫，使這樣的現象盡可能少的發(fā)生。二、僅次于內部欺詐的就是外部欺詐，表明我國商業(yè)銀行內部員工貪污、受賄等現象依然存在，而且以高層管理人員為主，這勢必會影響銀行對外的形象，在一定程度上影響銀行某些業(yè)務的發(fā)展。三、交割和過程管理事件和客戶、產品與業(yè)務活動事件和業(yè)務中斷系統(tǒng)錯誤事件相對內部欺詐和外部欺詐來說

根據平均超出函數 (MeanExeesSFunetion，MEF)的定義e(u)=E(X一。{X>u)，對樣本數據作(u，e(u))的散點圖，即為平均超出函數圖，如圖5一3所示:O護O尹//歹400D020.000 0ZD刀0040， 00060， DODSD， 00D1DO， 000120， 000140， DDO16DDDD180D0D200，OC圖5一3樣本的經驗平均超出函數圖由圖5一3可知

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