【摘要】：小額信貸是我國金融業(yè)中不斷成長壯大起來的一種新型金融模式,因其數(shù)額較小、期限較短、利率較高、分期償還等特點(diǎn),被國際社會(huì)視為一種減貧救助的有效手段,廣泛應(yīng)用在許多發(fā)展中國家。 我國自90年代初期引進(jìn)小額信貸模式以來,在解決農(nóng)村金融資金短缺、貧困農(nóng)戶融資難問題上發(fā)揮了重要作用。但隨著小額信貸業(yè)務(wù)不斷拓展,信貸資金逐漸增多,規(guī)模逐步擴(kuò)大,民間團(tuán)體和國際非政府組織多形式滲入,小額信貸出現(xiàn)了業(yè)務(wù)管理混亂,信貸監(jiān)管不利,信貸程序不規(guī)范,風(fēng)險(xiǎn)防控手段落后等現(xiàn)象,進(jìn)而導(dǎo)致小額信貸風(fēng)險(xiǎn)隨之加大。為防范和分散信貸風(fēng)險(xiǎn),確保小額信貸能夠可持續(xù)發(fā)展,本文在借鑒和總結(jié)國內(nèi)外小額信貸發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)上,結(jié)合寧夏實(shí)地調(diào)研,以經(jīng)濟(jì)學(xué)、風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)為理論依據(jù),以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為分析手段,以理論推演和實(shí)證分析為研究方法,針對(duì)小額信貸風(fēng)險(xiǎn)防控中存在的問題,深入分析了小額信貸風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因,提出了在完善現(xiàn)有信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體制基礎(chǔ)上,將小額保險(xiǎn)納入信貸風(fēng)險(xiǎn)防控中的思路,希望能對(duì)我國小額信貸風(fēng)險(xiǎn)防控體系有所啟發(fā),對(duì)農(nóng)村金融改革有所幫助。 本文從金融風(fēng)險(xiǎn)理論回顧、信貸風(fēng)險(xiǎn)生成機(jī)理、評(píng)價(jià)模型建立和實(shí)證分析四個(gè)層面上對(duì)小額信貸風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制進(jìn)行了研究,其主要觀點(diǎn)和結(jié)論概況如下： 首先,信貸風(fēng)險(xiǎn)是伴隨著小額信貸發(fā)展共生的。經(jīng)濟(jì)學(xué)理論觀點(diǎn)清楚的闡明,金融主體的有限理性和市場經(jīng)濟(jì)下人的私立性決定了信貸風(fēng)險(xiǎn)是不可避免的。正因如此,迄今為止人們還沒有找到一個(gè)十分有效的能夠降低信貸風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率,減少其損失程度的防控措施。所以,認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)、研究風(fēng)險(xiǎn)和控制風(fēng)險(xiǎn)一直是國內(nèi)外專家、學(xué)者們關(guān)注和研究的熱點(diǎn)。 其次,小額信貸風(fēng)險(xiǎn)成因具有特殊性。小額信貸內(nèi)部治理的缺失和外部監(jiān)管的失控是造成信貸風(fēng)險(xiǎn)的兩大因素。從內(nèi)部管理來看,產(chǎn)權(quán)主體缺位、內(nèi)部治理機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制、約束機(jī)制不健全構(gòu)成了小額信貸風(fēng)險(xiǎn)的特殊性。從外部管理看,宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控不當(dāng)、借款人風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知度低、行政干預(yù)過多等增加了信貸風(fēng)險(xiǎn)程度。 再次,運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法能夠準(zhǔn)確評(píng)估小額信貸風(fēng)險(xiǎn)防控效果。本文采用多層次模糊綜合判別模型和數(shù)據(jù)包絡(luò)模型,從貸款農(nóng)戶和小額信貸機(jī)構(gòu)不同角度,分別對(duì)小額信貸風(fēng)險(xiǎn)防控效果進(jìn)行了評(píng)價(jià)。實(shí)證分析結(jié)果,將小額保險(xiǎn)引入小額信貸無疑是防范和分散信貸風(fēng)險(xiǎn)最為有效的一項(xiàng)措施。 最后,基于小額信貸風(fēng)險(xiǎn)成因,從政策、技術(shù)和管理二個(gè)方面提出了小額信貸風(fēng)險(xiǎn)管理策略和建議,通過完善法律法規(guī)、擴(kuò)大搞活融資渠道、健全監(jiān)管機(jī)制、引入保險(xiǎn)機(jī)制等手段達(dá)到分散、轉(zhuǎn)移信貸風(fēng)險(xiǎn)的目的。
【學(xué)位授予單位】：中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號(hào)】：F832.4
【圖文】：

由于“協(xié)變風(fēng)險(xiǎn)”是多種風(fēng)險(xiǎn)共同作用，因此，不能簡單只從風(fēng)險(xiǎn)因素個(gè)體出發(fā)，而是從風(fēng)險(xiǎn)影響整體來分析。將小額信貸風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分為獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)和協(xié)變風(fēng)險(xiǎn)有利于監(jiān)管部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理和控制，可以幫助信貸機(jī)構(gòu)有針對(duì)性的采取整體措施，降低信貸風(fēng)險(xiǎn)，如圖2.1。四困操作風(fēng)險(xiǎn) OPerationalRisk四匣亞〕風(fēng)險(xiǎn)因索 RISkfaetor農(nóng)農(nóng)戶 戶 戶農(nóng)戶 戶 FFFfnlefffffFamerrr獨(dú)獨(dú)認(rèn)風(fēng)險(xiǎn) 險(xiǎn)險(xiǎn)獨(dú)眾風(fēng)險(xiǎn) 險(xiǎn) 險(xiǎn)協(xié)變風(fēng)險(xiǎn) 險(xiǎn) 險(xiǎn)獨(dú)認(rèn)風(fēng)險(xiǎn) 險(xiǎn) IIIndividualriskkkkkIndividualriskkkkkCOVaria】 ItriskkkkkIfld1VidUalll局局部措施 施施局部措施 施 施綜合措施 施施局部措施 施 PPPartlymeasureeeeePar’ tlymeasureeeeeIntegratedmeasureeeeePar’ tlymeasureee貸款對(duì)象Borrower風(fēng)險(xiǎn)類型 TyPeofrisk部門決策Deelsion圖2.1小額信貸項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與決策FigUreZ·1.Micro一 ereditRiskandMakingDeeision在實(shí)際操作中，只要小信貸機(jī)構(gòu)能夠?qū)で蟮絹戆撞煌袠I(yè)、不同地域的信貸客戶時(shí)，就可以有效地控制這一風(fēng)險(xiǎn)。一般來說，由于大多數(shù)的小額信貸機(jī)構(gòu)規(guī)模較小，社會(huì)輻射性較差，服務(wù)對(duì)象人多來白本地區(qū)的農(nóng)戶或中小企業(yè)，因而在地域上很難有所突破。所以，小額信貸機(jī)構(gòu)應(yīng)將突破重點(diǎn)放在如何盡可能多元化的服務(wù)于不同貸款對(duì)象所隸屬的行業(yè)上。2.1.4認(rèn)知偏差理論“認(rèn)知偏差” (CognitiveDeviation)是指人們?cè)谡J(rèn)知過程中，由于受到心理因素的干擾而偏離理性認(rèn)知的狀態(tài)。換句話說，就是人們根據(jù)一定的表面現(xiàn)象或虛假信息而對(duì)他人或其它事物作出的判斷

借鑒國外成功經(jīng)驗(yàn)，小額信貸機(jī)構(gòu)完全可以引入信用衍生產(chǎn)品，通過利用信用違約互換方式將有信用風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)全部或部分測(cè)算出售給其它投資者，使白己本身所承受的風(fēng)險(xiǎn)降低，以減少信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。信用違約互換方式如圖2.2所示:參產(chǎn)照資圖2.2信用違約互換Figure.2· 2CreditDefaultSwaPs2.3.5操作風(fēng)險(xiǎn)巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn) (operationRisk)的定義是:由于內(nèi)部程序不完備、人員和系統(tǒng)控制失效，或因外部突發(fā)事件而造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。通俗的解釋，就是銀行內(nèi)部控制管理體制失效，在執(zhí)行和操作業(yè)務(wù)過程中出現(xiàn)的管理失誤導(dǎo)致了銀行資本損失，或銀行利益受到損失。對(duì)金融機(jī)構(gòu)來講，操作風(fēng)險(xiǎn)相比信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)可控性更強(qiáng)些，防范更容易些。但是，由于操作風(fēng)險(xiǎn)是內(nèi)生風(fēng)險(xiǎn)，不受外部環(huán)境因素變化的影響，往往在風(fēng)險(xiǎn)管理體系中容易被忽視。另外，操作風(fēng)險(xiǎn)也不像信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)那樣是在交易過程中產(chǎn)生的，它不能直接創(chuàng)造利益，與收益之間沒有任何對(duì)稱關(guān)系，而是因內(nèi)部人員操作失誤、}幾作疏忽或內(nèi)部控制失靈而造成的，所以

蒲�、蕼烀及枷犿d腦酠潁嚆范ㄐ龐梅縵兆酆掀蘭厶逑?見圖5.1)，第一層為目標(biāo)層P，第二層為準(zhǔn)則層Bi，第三層為指標(biāo)層Bij，即評(píng)價(jià)因素。①秦穎.(2008).基于模糊分析法的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系評(píng)價(jià)研究，[博l論文]，濟(jì)南，山東大學(xué)P124

【引證文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前5條

1 屈曉靜;小額貸款公司貸款風(fēng)險(xiǎn)防控研究[D];安徽大學(xué);2013年

2 魏春華;深圳市小額信貸創(chuàng)新發(fā)展及規(guī)范管理研究[D];福建農(nóng)林大學(xué);2013年

3 劉俊;小額信貸引入小額保險(xiǎn)機(jī)制研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2013年

4 劉維;云南農(nóng)村小額信貸保險(xiǎn)研究[D];中南林業(yè)科技大學(xué);2013年

5 于佳欣;大慶市農(nóng)村信用社小額信貸保險(xiǎn)發(fā)展研究[D];黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué);2014年

本文編號(hào)：2750945