發(fā)布時間：2020-07-11 06:09

【摘要】：信用卡業(yè)務是一項高風險高收益的業(yè)務,通過對信用風險的有效分析與計量評估,將風險控制在合理范圍內(nèi),從而獲得最大化的利潤是發(fā)卡機構追求的永恒不變的主題。但我國信用卡產(chǎn)業(yè)正處于發(fā)展初期,為搶占市場份額,很多發(fā)卡機構往往忽視了風險因素,僅僅單純追求發(fā)卡量,使得信用卡產(chǎn)業(yè)在我國埋下的風險隱患日益增大。 本文以信用卡風險中最為重要、最為突出的風險形式———信用卡信用風險作為研究對象,主要針對信用卡信用風險計量分析技術進行研究,嘗試將貝葉斯網(wǎng)絡技術結合模糊集理論,引入到商業(yè)銀行的信用卡信用風險分析領域。利用貝葉斯網(wǎng)絡在處理不確定性和不精確性數(shù)據(jù)方面的優(yōu)勢,來增強信用卡信用風險分析能力,提高信用卡信用風險管理水平。 為了量化信用卡信用風險并識別相關風險的關鍵事件,從信用發(fā)生過程、人因錯誤的角度出發(fā),利用信用風險的致因關系,結合定性和定量分析,構建了信用卡信用風險的貝葉斯網(wǎng)絡。為了便于計算,進一步利用統(tǒng)計方法得到精簡的貝葉斯網(wǎng)絡。由于信用卡的信用風險的不確定性,我們要結合專家知識對影響信用卡信用風險的基本事件發(fā)生的先驗概率和條件概率做出評判。為了盡量減小個人之間的誤差,結合模糊集理論,利用模糊語義及積分值法量化基本事件的條件概率和先驗概率。通過一個實例應用,針對某商業(yè)銀行的信用卡客戶信息,結合專家評判,包括條件概率、先驗概率,將模糊集理論引入貝葉斯網(wǎng)絡計算方案,依據(jù)貝葉斯網(wǎng)絡推理得出信用風險的發(fā)生概率。再通過敏感性分析,可判斷出關鍵事件,并預防信用風險事件的發(fā)生。在信用卡業(yè)務系統(tǒng)中,引起信用風險的基本事件B的敏感性因子最大,即持卡人客觀上喪失還款能力是引起信用卡信用風險的關鍵事件。在引起這一關鍵事件的頂事件中,持卡人經(jīng)濟狀況惡化更為重要。對于銀行成千上萬的客戶信用卡,我們都可以在不同時期,應用以上方法,計算出其信用風險發(fā)生(頂事件風險)的概率,從而對客戶進行分類風險管理。
【學位授予單位】：重慶工商大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2011
【分類號】：F832.2;F224

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本文編號：2750059