【摘要】：自商業(yè)銀行出現(xiàn)以來,授信風(fēng)險管理就成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的重要內(nèi)容,并逐漸發(fā)展成一門科學(xué),運用于指導(dǎo)商業(yè)銀行經(jīng)營管理的實踐,以提高商業(yè)銀行經(jīng)營的安全度。 授信是予以人信用的行為,任何法人和自然人之間都可能發(fā)生,但由于商業(yè)銀行的特殊地位,其授信業(yè)務(wù)發(fā)生得較為頻繁。對于我國的商業(yè)銀行來說,在當(dāng)前和今后的一個時期內(nèi),授信業(yè)務(wù)將是其主體業(yè)務(wù),也是其利潤的主要來源,但授信業(yè)務(wù)也是風(fēng)險性很大的業(yè)務(wù),一旦控制不好,不僅會給商業(yè)銀行自身帶來損失,而且也會給國家金融安全和宏觀經(jīng)濟運行造成極大的危害。 當(dāng)前,在授信風(fēng)險管理方面,我們與實力雄厚、經(jīng)驗豐富的外資銀行相比還存在著較大的差距。因此,有必要借鑒國外的先進管理辦法,并結(jié)合我國的實際情況,探討和建立適合我國商業(yè)銀行的授信風(fēng)險管理體制。本文以工商銀行SY分行(以下簡稱SY分行)為背景,對SY分行授信風(fēng)險管理問題進行了系統(tǒng)的研究。首先,闡述了論文寫作的背景、目的和意義,梳理了授信風(fēng)險管理的理論；其次,對國內(nèi)外商業(yè)銀行授信風(fēng)險管理進行了比較；再次,根據(jù)SY分行的現(xiàn)狀,分析了SY分行授信資產(chǎn)風(fēng)險管理目前存在的主要問題；最后,用較大篇幅,提出了完善SY分行授信風(fēng)險管理的對策。論文通過研究分析認為,SY分行要想進一步提高授信風(fēng)險管理水平,必須努力加強授信風(fēng)險管理文化的培育建設(shè)；構(gòu)建科學(xué)的授信風(fēng)險管理體系,具體包括建立新型的組織架構(gòu)、優(yōu)化授信業(yè)務(wù)流程；進一步強化授信風(fēng)險識別體系,提高授信風(fēng)險計量技術(shù),完善授信風(fēng)險控制手段,為SY分行授信風(fēng)險管理水平的提高提供有價值的借鑒參考。
【學(xué)位授予單位】：東北大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號】：F832.4
【圖文】：

的事件所造成的損失，而不是要指定這些事件和相應(yīng)損失的可能性，其目標(biāo)是洞察主要市場風(fēng)險因子劇烈波動導(dǎo)致的資產(chǎn)組合的行為。如圖5.2所示，銀行面臨的信用風(fēng)險損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和極端損失。對于預(yù)期損失，可以通過銀行定價和準(zhǔn)備金來消化；非預(yù)期損失則只能靠資本來抵御吸收；而極端損失是在異常情況下所發(fā)生的損失，發(fā)生概率極低但損失巨大。為此，SY分行應(yīng)在實行內(nèi)部評級法的同時，可以通過極端情景假設(shè)進行壓力測試，評估其面臨的潛在風(fēng)險,并根據(jù)壓力測試制定相應(yīng)的解決方案和應(yīng)急預(yù)案。幽試應(yīng)付““T圖5.2信用風(fēng)險損失分布圖Fig.5.2 Credit risk loss distribution5.4.2引進RAROC風(fēng)險工具進行定價和審批RAROC(Risk Adjusted Return On Capital)方法起源于20世紀(jì)70年代，由美國銀行家信托集團首創(chuàng)

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前6條

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本文編號：2749163