【摘要】：商業(yè)銀行效率既是其競(jìng)爭(zhēng)力的集中體現(xiàn),又關(guān)系到資金在社會(huì)范圍內(nèi)的優(yōu)化配置。對(duì)商業(yè)銀行效率評(píng)價(jià)為國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定監(jiān)管政策提供相關(guān)理論依據(jù);有利于各商業(yè)銀行判斷自身與其他銀行的效率差距、提高效率水平,進(jìn)而提高中國(guó)商業(yè)銀行整體競(jìng)爭(zhēng)力;有利于保持金融業(yè)的穩(wěn)定與發(fā)展,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。因此,本文在借鑒國(guó)內(nèi)外研究成果的基礎(chǔ)上,針對(duì)已有研究的不足,從靜態(tài)、動(dòng)態(tài)、兩階段特點(diǎn)及影響因素等角度對(duì)商業(yè)銀行效率進(jìn)行深度研究,文章的主要內(nèi)容如下: 1.以商業(yè)銀行效率測(cè)度理論為基礎(chǔ),構(gòu)建中國(guó)商業(yè)銀行效率評(píng)估體系。應(yīng)用DEA方法研究商業(yè)銀行靜態(tài)效率。結(jié)果顯示我國(guó)商業(yè)銀行效率整體水平較高,但是個(gè)體差異較大,發(fā)展不平衡。規(guī)模無(wú)效是導(dǎo)致商業(yè)銀行無(wú)效的主要原因,且規(guī)模無(wú)效的商業(yè)銀行大部分規(guī)模收益遞減。說(shuō)明商業(yè)銀行增加投入和擴(kuò)大規(guī)模并未獲得相應(yīng)的效益回報(bào),存在盲目擴(kuò)大規(guī)�，F(xiàn)象,國(guó)有商業(yè)銀行表現(xiàn)尤其突出。 2.應(yīng)用Malmquist指數(shù)方法研究商業(yè)銀行動(dòng)態(tài)效率,將前沿面移動(dòng)思想引入商業(yè)銀行效率評(píng)估領(lǐng)域,對(duì)可能的八種情況及原因逐一闡述。結(jié)果表明我國(guó)商業(yè)銀行效率發(fā)展態(tài)勢(shì)較好,近年來(lái)其效率增長(zhǎng)主要來(lái)源于技術(shù)進(jìn)步。前沿面正向移動(dòng)趨勢(shì)明顯,尤其是在2006年達(dá)到最佳狀態(tài),年度生產(chǎn)前沿面正向移動(dòng)。說(shuō)明我國(guó)商業(yè)銀行在引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)后迅速發(fā)揮其作用,技術(shù)水平不斷提高。 3.根據(jù)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)兩階段特點(diǎn),探索性應(yīng)用關(guān)聯(lián)兩階段DEA模型研究商業(yè)銀行吸收存款和發(fā)放貸款的效率。以子過(guò)程效率均值為界限將樣本銀行分為四類,并用吸收存款-發(fā)放貸款效率矩陣圖詳細(xì)描述處于上述四種狀態(tài)的銀行。結(jié)果顯示無(wú)效商業(yè)銀行可以通過(guò)比較兩個(gè)子過(guò)程的效率值明確低效環(huán)節(jié),關(guān)聯(lián)DEA方法可以為管理者提供更全面的信息以改善銀行績(jī)效、提高效率。 4.對(duì)商業(yè)銀行效率外生影響因素進(jìn)行定性分析,對(duì)內(nèi)生因素的研究主要應(yīng)用DEA-Tobit模型進(jìn)行定量分析。明確了影響商業(yè)銀行效率的主要因素,為效率提升途徑分析提供理論依據(jù)。 最后,根據(jù)上述研究結(jié)論,分析提高商業(yè)銀行效率的主要途徑,并對(duì)全文內(nèi)容進(jìn)行總結(jié),指出進(jìn)一步研究的方向和重點(diǎn)。
【學(xué)位授予單位】：天津大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號(hào)】：F832.33;F224
【圖文】：

圖 4-1 Malmquist 指數(shù)分解圖示假設(shè)從t期到 t +1期無(wú)重大技術(shù)創(chuàng)新發(fā)生，即商業(yè)銀行保持原來(lái)的技術(shù)水平變，某商業(yè)銀行在t時(shí)的經(jīng)營(yíng)位于點(diǎn) (,)31C XY，t +1時(shí)移動(dòng)到點(diǎn) (,)32D XY。C D 都是技術(shù)無(wú)效點(diǎn)，因?yàn)樗鼈兌嘉挥谝?guī)模收益不變的生產(chǎn)前沿面內(nèi)。rrell(1957)的研究中，將基于產(chǎn)出的技術(shù)無(wú)效性(0TIE )在 t 時(shí)用距離 CF 表示+1時(shí)用 DG 表示)。因而，在 C 點(diǎn) 的技術(shù)無(wú)效性(0TIE )代表在不增加投入 X3情況下產(chǎn)出可以增加的值(從1Y 到4Y )。同樣的，在 C 點(diǎn)基于投入的技術(shù)無(wú)效iTIE 可以用距離 AC 表示。效率指數(shù)通常用百分比表示，如商業(yè)銀行iTIE 的術(shù)無(wú)效性表示為 ACYC1/ ，它表示在不降低產(chǎn)出水平1Y 的條件下投入可以從 減少到1X ，所以 ，C 點(diǎn)的技術(shù)效率為 TETIEACYCYAYCi 111= 1 =1 (/)=/。現(xiàn)在我們假設(shè)規(guī)模收益可變，某商業(yè)銀行t時(shí)的經(jīng)營(yíng)位于點(diǎn) (,)31C XY，純術(shù)效率 PTE= YBYC11/ 。銀行移動(dòng)到點(diǎn) B 時(shí)位于規(guī)模收益可變的前沿面，是能產(chǎn)出1Y 的最小投入點(diǎn)，因此技術(shù)效率有效，但是在該點(diǎn)規(guī)模無(wú)效，因?yàn)槿粢?guī)收益不變，銀行投入從2X 減少到1X 時(shí)同樣可以產(chǎn)出1Y ，即 B 點(diǎn)不是產(chǎn)出1Y 時(shí)

的技術(shù)變化水平。前沿面為曲線多邊體，可能在某一區(qū)域上升，而在另一區(qū)域下降，因此用平均的技術(shù)進(jìn)步TC 代表前沿面的總體移動(dòng)可能會(huì)丟失一些極端信息，但對(duì)于描述前沿面的總體移動(dòng)仍然十分有效。圖4-2所示為一雙投入單產(chǎn)出銀行業(yè)：1X 和2X 代表銀行經(jīng)營(yíng)中兩種不同的投入變量，tFS 和t+1FS 代表產(chǎn)出既定條件下銀行業(yè)最低投入組合在t和 t +1期對(duì)應(yīng)點(diǎn)連成的曲線。進(jìn)一步分析技術(shù)進(jìn)步rTC 的兩組成成分，它們描述了 r 銀行在 t 和 t +1時(shí)期相對(duì)于生產(chǎn)前沿面的移動(dòng)情況。圖 4-2 相同產(chǎn)出水平的前沿面移動(dòng)情況假設(shè)有四家商業(yè)銀行，t時(shí)期分別位于點(diǎn)1tA ，2tA ，3tA 和4tA ； t +1時(shí)期分別位于點(diǎn)1t+1A ，2t+1A ，3t+1A 和4t+1A 。這里1t+1A

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本文編號(hào)：2730059