【摘要】：文章在全部資產(chǎn)分別投資于股票市場和無風(fēng)險(xiǎn)債券的情形下,研究了保險(xiǎn)公司的最優(yōu)投資問題。假設(shè)股票價(jià)格服從指數(shù)Lévy過程,保險(xiǎn)公司采用混合投資策略,同時(shí)索賠額服從重尾分布,在此基礎(chǔ)上對(duì)保險(xiǎn)公司的總資產(chǎn)過程進(jìn)行建模。利用VaR方法建立了保險(xiǎn)公司的最大風(fēng)險(xiǎn)承受能力與最優(yōu)投資比例之間的關(guān)系。最后利用破產(chǎn)理論給出了最優(yōu)投資比例的近似最優(yōu)解,該最優(yōu)投資可以在VaR限制在一定水平下令保險(xiǎn)公司的期望財(cái)富最大。

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 段傳慶,何啟志;線性假設(shè)條件下的平均余壽模型[J];安徽衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào);2005年03期

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相關(guān)會(huì)議論文 前1條

1 李麗麗;馮敬海;宋立新;;常利率環(huán)境下索賠額為一般分布的分紅問題[A];中國現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第十三屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2007年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前6條

1 方炬;機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)精算與風(fēng)險(xiǎn)控制研究[D];吉林大學(xué);2005年

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