【摘要】：中國(guó)是中小企業(yè)的大國(guó),改革開(kāi)放以來(lái),中小企業(yè)在降低經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、分散經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、完善市場(chǎng)體系和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制、深化經(jīng)濟(jì)體制改革方面,都起到了非常重要的作用。.然而,作為中小企業(yè)中的弱勢(shì)群體,小企業(yè)由于規(guī)模相對(duì)較小、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)大、資信等級(jí)低,在其創(chuàng)業(yè)和成長(zhǎng)階段面臨許多困難,其中,資金短缺是大多數(shù)小企業(yè)發(fā)展的最大瓶頸。因此,如何更好地發(fā)展小企業(yè)是我國(guó)現(xiàn)階段急需解決的一項(xiàng)重要課題,而如何解決小企業(yè)融資難問(wèn)題又是重中之重。 商業(yè)銀行貸款是當(dāng)前和今后一段時(shí)間解決小企業(yè)資金問(wèn)題的主要途徑,這就要求商業(yè)銀行研究小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制,建立起一套風(fēng)險(xiǎn)控制體系,以保證這項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展,從而為小企業(yè)發(fā)展提供資金支持,也為商業(yè)銀行分散資金風(fēng)險(xiǎn),提高競(jìng)爭(zhēng)能力提供有益的幫助。但是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行最重要的利潤(rùn)來(lái)源,是銀行吸收存款與發(fā)放貸款產(chǎn)生的利差收入,因此,銀行要增加利潤(rùn),就需要增加利差收入,而增加利差收入,就應(yīng)增加授信業(yè)務(wù)量。但是,業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)是并存且相關(guān)聯(lián)的。授信筆數(shù)越多,發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)次數(shù)的可能性也越大。授信額度總量越大,產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性也越大。特別是目前各商業(yè)銀行都在積極開(kāi)展加大對(duì)小企業(yè)的授信業(yè)務(wù),這一風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)隨之增加。銀行經(jīng)營(yíng)面臨兩難的選擇,或者為獲取更多利潤(rùn)而增加授信量,或者為防止風(fēng)險(xiǎn)而減少業(yè)務(wù)量。因此,加強(qiáng)小企業(yè)授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的分析,建立起有效防范風(fēng)險(xiǎn)的授信體系,找到一條既經(jīng)濟(jì)又具有針對(duì)性的評(píng)級(jí)方法,已成為商業(yè)銀行亟需研究解決的問(wèn)題。 本文立足于我國(guó)小企業(yè)的融資現(xiàn)狀,剖析了小企業(yè)融資難的成因,提出了小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)度量是解決銀企信息不對(duì)稱問(wèn)題的關(guān)鍵,并通過(guò)現(xiàn)實(shí)情況分析了我國(guó)小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)。從我國(guó)小企業(yè)的特點(diǎn)出發(fā),通過(guò)對(duì)小企業(yè)這一特殊群體的授信風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的課題研究,從小企業(yè)的分類、授信業(yè)務(wù)流程方法、小企業(yè)授信風(fēng)險(xiǎn)分析、信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的研究和實(shí)施意義、我國(guó)小企業(yè)信用評(píng)級(jí)現(xiàn)狀、體系建立等各方面進(jìn)行了研究。在比較研究國(guó)內(nèi)外信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法的基礎(chǔ)上,借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家先進(jìn)的企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理經(jīng)驗(yàn),提出了我國(guó)小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型,并在實(shí)際工作中對(duì)研究成果進(jìn)行了大膽實(shí)踐。 在研究過(guò)程中,作者采取了宏觀與微觀、定性與定量結(jié)合及實(shí)證研究、數(shù)據(jù)分析、返回測(cè)試等綜合方法進(jìn)行研究。在評(píng)級(jí)內(nèi)容方面,通過(guò)對(duì)資料的研究和國(guó)內(nèi)外小企業(yè)評(píng)級(jí)體系的建立的分析,建立了包括定量分析和定性分析兩部分的指標(biāo)體系,進(jìn)行了適合中國(guó)國(guó)情的創(chuàng)新,為解決小企業(yè)信用評(píng)級(jí)問(wèn)題提供了可行途徑。 通過(guò)研究實(shí)踐和推廣應(yīng)用小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型,減少了銀行獲取企業(yè)信息的成本,降低了銀行對(duì)小企業(yè)授信過(guò)程中由于信息不對(duì)稱造成的信用風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),為銀行推進(jìn)建設(shè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)提供了有力支持和補(bǔ)充。
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號(hào)】：F832.4;F276.3

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2725354