發(fā)布時間：2020-06-22 06:52

【摘要】：中國是中小企業(yè)的大國,改革開放以來,中小企業(yè)在降低經(jīng)濟(jì)波動、分散經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、完善市場體系和市場競爭機(jī)制、深化經(jīng)濟(jì)體制改革方面,都起到了非常重要的作用。.然而,作為中小企業(yè)中的弱勢群體,小企業(yè)由于規(guī)模相對較小、經(jīng)營風(fēng)險大、資信等級低,在其創(chuàng)業(yè)和成長階段面臨許多困難,其中,資金短缺是大多數(shù)小企業(yè)發(fā)展的最大瓶頸。因此,如何更好地發(fā)展小企業(yè)是我國現(xiàn)階段急需解決的一項(xiàng)重要課題,而如何解決小企業(yè)融資難問題又是重中之重。 商業(yè)銀行貸款是當(dāng)前和今后一段時間解決小企業(yè)資金問題的主要途徑,這就要求商業(yè)銀行研究小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險控制,建立起一套風(fēng)險控制體系,以保證這項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常開展,從而為小企業(yè)發(fā)展提供資金支持,也為商業(yè)銀行分散資金風(fēng)險,提高競爭能力提供有益的幫助。但是國內(nèi)商業(yè)銀行最重要的利潤來源,是銀行吸收存款與發(fā)放貸款產(chǎn)生的利差收入,因此,銀行要增加利潤,就需要增加利差收入,而增加利差收入,就應(yīng)增加授信業(yè)務(wù)量。但是,業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險是并存且相關(guān)聯(lián)的。授信筆數(shù)越多,發(fā)生風(fēng)險次數(shù)的可能性也越大。授信額度總量越大,產(chǎn)生風(fēng)險損失的可能性也越大。特別是目前各商業(yè)銀行都在積極開展加大對小企業(yè)的授信業(yè)務(wù),這一風(fēng)險也會隨之增加。銀行經(jīng)營面臨兩難的選擇,或者為獲取更多利潤而增加授信量,或者為防止風(fēng)險而減少業(yè)務(wù)量。因此,加強(qiáng)小企業(yè)授信業(yè)務(wù)風(fēng)險的分析,建立起有效防范風(fēng)險的授信體系,找到一條既經(jīng)濟(jì)又具有針對性的評級方法,已成為商業(yè)銀行亟需研究解決的問題。 本文立足于我國小企業(yè)的融資現(xiàn)狀,剖析了小企業(yè)融資難的成因,提出了小企業(yè)信用風(fēng)險度量是解決銀企信息不對稱問題的關(guān)鍵,并通過現(xiàn)實(shí)情況分析了我國小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險的特點(diǎn)。從我國小企業(yè)的特點(diǎn)出發(fā),通過對小企業(yè)這一特殊群體的授信風(fēng)險評級的課題研究,從小企業(yè)的分類、授信業(yè)務(wù)流程方法、小企業(yè)授信風(fēng)險分析、信用風(fēng)險度量模型的研究和實(shí)施意義、我國小企業(yè)信用評級現(xiàn)狀、體系建立等各方面進(jìn)行了研究。在比較研究國內(nèi)外信用風(fēng)險度量方法的基礎(chǔ)上,借鑒發(fā)達(dá)國家先進(jìn)的企業(yè)信用風(fēng)險度量與管理經(jīng)驗(yàn),提出了我國小企業(yè)信用風(fēng)險度量模型,并在實(shí)際工作中對研究成果進(jìn)行了大膽實(shí)踐。 在研究過程中,作者采取了宏觀與微觀、定性與定量結(jié)合及實(shí)證研究、數(shù)據(jù)分析、返回測試等綜合方法進(jìn)行研究。在評級內(nèi)容方面,通過對資料的研究和國內(nèi)外小企業(yè)評級體系的建立的分析,建立了包括定量分析和定性分析兩部分的指標(biāo)體系,進(jìn)行了適合中國國情的創(chuàng)新,為解決小企業(yè)信用評級問題提供了可行途徑。 通過研究實(shí)踐和推廣應(yīng)用小企業(yè)信貸風(fēng)險評級模型,減少了銀行獲取企業(yè)信息的成本,降低了銀行對小企業(yè)授信過程中由于信息不對稱造成的信用風(fēng)險。同時,為銀行推進(jìn)建設(shè)全面風(fēng)險管理系統(tǒng)提供了有力支持和補(bǔ)充。
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號】：F832.4;F276.3

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2725354