發(fā)布時間：2020-04-23 20:57

【摘要】：在過去的三十年中,中國銀行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化,它從計劃經(jīng)濟下的大一統(tǒng)銀行體制逐步過渡到充滿競爭的市場經(jīng)濟體制,各地區(qū)商業(yè)銀行的蓬勃發(fā)展帶來了當(dāng)今競爭而有序的銀行業(yè)發(fā)展格局。在這種情況下,有不少學(xué)者將中國商業(yè)銀行的盈利模式和國外發(fā)達國家商業(yè)銀行的相比較,以中間業(yè)務(wù)收入所占利潤的比重衡量一家銀行的發(fā)達程度,并提出中國商業(yè)銀行應(yīng)該像國外先進商業(yè)銀行一樣,努力提高中間業(yè)務(wù)收入的比重,降低利息凈收入的比重。然而,從現(xiàn)在中國金融市場、金融產(chǎn)品和消費水平上看,中國商業(yè)銀行還不具備大幅度提高中間業(yè)務(wù)收入比重的客觀條件,片面拉高中間業(yè)務(wù)收入是不現(xiàn)實的,相反,如何進一步鞏固凈利息收入,并提高這個收入的比重來發(fā)展商業(yè)銀行是比較可行的方案。本文旨在分析影響中國商業(yè)銀行凈利差的影響因素,提出進一步提高凈利差的方法,幫助中國商業(yè)銀行獲取更多的凈利差,保證商業(yè)銀行健康、持續(xù)、穩(wěn)步地發(fā)展。另外,本文還針對中央銀行的利率調(diào)整,分析了這種調(diào)整給商業(yè)銀行帶來的利率風(fēng)險,討論了商業(yè)銀行凈利差與利率調(diào)整之間的關(guān)系。 本文第一部分首先對研究背景、研究目的和意義進行了闡述,認(rèn)為我國商業(yè)銀行收入主要以凈利差為主,相比之下,國外銀行的凈利息收入占利潤的比重較小。在這種情況下,商業(yè)銀行亟待解決的是如何提高凈利差收入,而不是盲目提高其他收入。然后對比了影響凈利差因素的國內(nèi)外文獻,發(fā)現(xiàn)盡管國內(nèi)外學(xué)者研究方法和結(jié)果不同,但是大體上看,這些因素集中在微觀、中觀和宏觀這三個層面上。最后,這一部分還對本文的研究方法與主要內(nèi)容作了簡要的說明。 本文第二部分是在上述背景下對影響商業(yè)銀行凈利差的一些因素進行研究,在一些假設(shè)下,以一定的理論分析結(jié)果作為參照,利用1994-2008年的面板數(shù)據(jù)對全國主要大型商業(yè)銀行進行了實證分析,得出了銀行凈利差的決定因素,發(fā)現(xiàn)這些因素廣泛存在于微觀、中觀和宏觀這三個層面中,值得一提的是,在這些因素中包含利率風(fēng)險因素。 第三部分對第二部分中的利率風(fēng)險因素進行了更加深入的分析。首先是提出了一些簡化分析的前提假設(shè),然后提出相關(guān)的風(fēng)險模型,這個模型把凈利差和與利率風(fēng)險有關(guān)的麥考萊久期聯(lián)系起來,以隨機模擬的方法,靜態(tài)和動態(tài)地分析了利率變動幅度與凈利差之間的關(guān)系,目的在于討論商業(yè)銀行究竟能適應(yīng)多大幅度的利率調(diào)整,以至于這種利率調(diào)整不是顯得過大,對利率風(fēng)險的分析有利于檢驗利率調(diào)整是否導(dǎo)致金融系統(tǒng)內(nèi)體系大范圍的不適應(yīng),有利于利率政策的制定,并維護金融系統(tǒng)的穩(wěn)定。 在第四部分,本文對以上分析結(jié)果進行了一些總結(jié),然后有針對性地提出一些政策建議,這些建議不僅包括商業(yè)銀行和銀行業(yè)層面上的具體對策,還包括宏觀經(jīng)濟方面的政策建議,如建議商業(yè)銀行以傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為主,合理進行投資,強化風(fēng)險意識,在充分利用銀行在行業(yè)內(nèi)的各種優(yōu)勢的同時,把握宏觀經(jīng)濟走向,監(jiān)測各種宏觀經(jīng)濟變量的走勢等。 第五部分,本文對所進行的分析和研究進行了回顧,總結(jié)出了一些創(chuàng)新點,如建立了能較為全面分析凈利差的模型,考察前人較少分析的變量,使用較新的數(shù)據(jù),除此之外,本文還使用模擬的方法分析了利率調(diào)整同凈利差的關(guān)系；當(dāng)然,本文也有些許不足之處,如數(shù)據(jù)存在缺失,現(xiàn)實的復(fù)雜性以及研究所采用的方法。這些創(chuàng)新是需要繼續(xù)堅持的,不足是需要在今后的研究中極力避免的。綜合起來看,本文對商業(yè)銀行凈利差決定因素的分析和對利率調(diào)整的風(fēng)險分析值得進一步討論。
【圖文】：

tZ的 21.80032.扣 043.0005，‘F魂們:側(cè)an創(chuàng)腳嚼。ata，lue。圖3一 22004一2。。8年中國十四家商業(yè)銀行NIM概率分布擬合情況資料來源:根據(jù)數(shù)據(jù)，利用 CrystalBall軟件擬合、繪制得到。①這里選用2004一2008這五年的數(shù)據(jù)是因為，從整體上看，這些數(shù)據(jù)沒有較大的結(jié)構(gòu)性變動，其分布是相對穩(wěn)定的。36

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【學(xué)位授予單位】：東北財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號】：F832.2

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1 本報記者 范t

本文編號：2638136