【摘要】：信用風(fēng)險一直是商業(yè)銀行經(jīng)營管理中所面臨的重要風(fēng)險之一,商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理水平?jīng)Q定了銀行的生存發(fā)展及一國的金融穩(wěn)定。雖然在我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌和金融監(jiān)管改革之后,商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險管理能力不斷提高,但是面對全球金融環(huán)境的不斷變化,特別是面對次貸危機、WTO過渡期結(jié)束、巴塞爾協(xié)議Ⅲ的推出等全球金融新形勢,我國商業(yè)銀行必然要與時俱進(jìn),不斷提高信用風(fēng)險管理水平以應(yīng)對競爭與挑戰(zhàn)。 如何應(yīng)對新形勢的要求、如何解決我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中存在的問題就成為本文的落腳點�，F(xiàn)代商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理水平將為商業(yè)銀行提供持續(xù)競爭力。金融危機后,由于激烈競爭下導(dǎo)致銀行對于市場的盲目樂觀,致使信用不斷擴張,最終由于房地產(chǎn)市場泡沫的破裂而引發(fā)了極具沖擊性的信用風(fēng)險。同樣,WTO過渡期的結(jié)束將使我國銀行業(yè)暴露在激烈競爭的市場環(huán)境中,能否很好的權(quán)衡收益同風(fēng)險的關(guān)系,在提高信用風(fēng)險管理能力的基礎(chǔ)上拓展市場提高收益,成為商業(yè)銀行獲得持續(xù)競爭力的最為合理的途徑。巴塞爾協(xié)議Ⅲ的推出進(jìn)一步提高銀行資本充足率,要求銀行增設(shè)資本防護(hù)緩沖金,能否有效的利用有限資金來實現(xiàn)銀行收益,或者說在銀行爭奪優(yōu)質(zhì)客戶的同時加強信用風(fēng)險管理水平,是銀行在未來經(jīng)營管理中面臨的挑戰(zhàn)。通過以上分析,道德風(fēng)險是我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理所面臨的重要問題。 那么在我國信用風(fēng)險管理中是否存在道德風(fēng)險隱患、我國信用風(fēng)險的管理水平如何就成為筆者主要考察的問題。筆者調(diào)查了12家商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理狀況,并研究了國外商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的發(fā)展歷程,發(fā)現(xiàn)我國商業(yè)銀行在信用風(fēng)險管理方面所做的努力還停留在國外的傳統(tǒng)模式,信用管理方法主要以定性分析為主,對信用風(fēng)險的預(yù)測能力欠缺,管理策略實施不到位,管理過程中對于信息技術(shù)的應(yīng)用有所欠缺,組織結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化,授信人員激勵不足,以上問題是我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中存在的桎梏。這些問題暴露了我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中存在著一些道德風(fēng)險隱患,管理水平不足有可能使我國商業(yè)銀行面臨市場競爭中處于不利地位。 如何迎接新形勢對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理提出的挑戰(zhàn)和解決我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中存在的主要問題,不僅需要我們通過一系列方法手段優(yōu)化商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的組織結(jié)構(gòu)、得當(dāng)運用管理策略、加強人員激勵和技術(shù)創(chuàng)新,而且需要營造良好的信用環(huán)境、加強市場約束、引入外部評級,共同為我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理做出努力。 從理論角度而言,本文通過對現(xiàn)有商業(yè)銀行信用風(fēng)險理論的梳理,針對于我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀,認(rèn)清我國現(xiàn)階段商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理方法同國外同一階段管理方法的差距,分析目前現(xiàn)有的方法及管理手段對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的成就和不足,有針對性的提出對下一階段完善我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理體系的建議和措施,并為以后構(gòu)建適用于我國信貸市場的信用風(fēng)險管理框架提供理論準(zhǔn)備。從現(xiàn)實意義來講,由于當(dāng)前國內(nèi)外金融機構(gòu)越來越重視風(fēng)險管理技術(shù)在日常經(jīng)營中的應(yīng)用,而信用風(fēng)險一直以來是商業(yè)銀行關(guān)注的問題。特別是對于我國而言,金融市場起步較晚,因此,對于我國商業(yè)銀行尋找一套適合于我國本土市場的信用風(fēng)險管理方法具有一定的幫助。 本人基于對全球金融新時期主要特點的研究極其對我國信用風(fēng)險管理的挑戰(zhàn)是本文的創(chuàng)新點,力求為解決我國信用風(fēng)險管理存在的問題提出對策,文中的不足之處仍是未來學(xué)習(xí)和生活為之努力的研究方向。
【圖文】：

完善我國商業(yè)銀行治理、增強資本充足率，加強其獨立盈利理水平。著國有商業(yè)銀行市場化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，商業(yè)銀行信用風(fēng)險管趨于完善。2004年，銀監(jiān)會出臺了((股份制商業(yè)銀行風(fēng)險評級辦法，包括資本充足率、資產(chǎn)安全評價、管理狀況評價、盈利動性評價和市場風(fēng)險敏感度評價等諸多具體內(nèi)容，為商業(yè)銀行提供了詳細(xì)依據(jù)。同年，又對商業(yè)銀行資本充足率的相關(guān)要求部控制管理等內(nèi)容進(jìn)行了具體規(guī)定，不斷加強我國商業(yè)銀行的水平和抵御風(fēng)險的能力。至2009年末，我國商業(yè)銀行資本充足率水平滿足巴塞爾協(xié)議要家，我國銀行業(yè)總資產(chǎn)已超過61萬億元，達(dá)標(biāo)銀行資產(chǎn)幾乎我國商業(yè)銀行業(yè)總資產(chǎn)，銀行類存款機構(gòu)已經(jīng)盡數(shù)達(dá)到國際銀求，證明了我國商業(yè)銀行具有一定抵御風(fēng)險的能力。

的00人L00閃叭002時間圖3一 22005一2009我國商業(yè)銀行不良貸款率變化不考慮2005年至2006年我國商業(yè)銀行貸款總額劇增對不良貸款的緩釋效應(yīng)，，2006至2009年，我國商業(yè)銀行貸款授信業(yè)務(wù)增長率平緩，不良貸款率與不良貸款余額同時呈現(xiàn)雙降趨勢，說明我國商業(yè)銀行不良貸款得到了明顯的控制。雖然不良貸款雙降現(xiàn)象不能全面地代表我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理水平得到了顯著提高，這期間夾雜著我國監(jiān)管當(dāng)局的共同努力，企業(yè)資信狀況提高等復(fù)雜因素。但是自我國實施金融體制改革以來，商業(yè)銀行自身經(jīng)營水平和風(fēng)險管理能力的提高的確有目共睹，特別是我國銀行業(yè)在此次金融危機的表現(xiàn)，進(jìn)一步驗證了我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理具備一定實力。
【學(xué)位授予單位】：東北財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號】：F832.2

【引證文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 李軍;;淺談我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理問題[J];經(jīng)濟(jì)視角(下旬刊);2013年09期

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前2條

1 何清;基于CPV模型對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險的管理研究[D];北京林業(yè)大學(xué);2012年

2 孫瑞方;基于KMV模型的我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量[D];天津財經(jīng)大學(xué);2012年

本文編號：2589949