【摘要】：文章基于條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值CVaR風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù),在整數(shù)規(guī)劃意義下,建立了以最小化風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo),帶有基數(shù)約束的投資組合優(yōu)化模型。針對(duì)該模型運(yùn)用差分進(jìn)化法進(jìn)行求解,利用罰函數(shù)方法處理模型中的不等式約束,并選取滬市和深市的十六種股票作為備選股票進(jìn)行實(shí)證分析,數(shù)值結(jié)果表明了模型的合理性和算法的可行性。

【相似文獻(xiàn)】

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