發(fā)布時間：2020-03-12 01:33

【摘要】：國際金融危機以來,加強宏觀審慎管理已成為國際金融管理體系改革的核心內(nèi)容。本文應用宏觀壓力測試和蒙特卡洛模擬,選擇GDP、銀行間同業(yè)拆放利率、失業(yè)率、房地產(chǎn)價格指數(shù)、出口增長率、生產(chǎn)者物價指數(shù),對我國金融體系的系統(tǒng)性風險進行了分析。模型分析得出三個結(jié)論:我國商業(yè)銀行面臨的信用風險水平與宏觀經(jīng)濟形勢相關(guān),當宏觀經(jīng)濟形勢惡化,我國商業(yè)銀行的信用風險水平將會大幅增加;生產(chǎn)者物價指數(shù)、銀行間同業(yè)拆放利率和出口增長率對信用風險產(chǎn)生正向影響,房地產(chǎn)價格指數(shù)對信用風險產(chǎn)生負向影響;銀行間同業(yè)拆放利率和出口增長率會在短期和長期對信用風險產(chǎn)生相對重要的影響。最后,本文對構(gòu)建我國宏觀審慎管理體系提出了相關(guān)建議。
【圖文】：

0.02522 0.2224 1.96Z= > = ，所以接受 ρ = 0的假 1 的偏相關(guān)系數(shù)檢驗表明，，不存在高階自相關(guān)性圖 1 殘差的偏相關(guān)系數(shù)檢驗

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3 周小川;;金融政策對金融危機的響應——宏觀審慎政策框架的形成背景、內(nèi)在邏輯和主要內(nèi)容[J];金融研究;2011年01期

4 湯婷婷;方兆本;;商業(yè)銀行信用風險與宏觀經(jīng)濟——基于壓力測試的研究[J];當代經(jīng)濟科學;2011年04期

5 李德;;我國金融業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)和應對策略[J];金融縱橫;2011年07期

本文編號：2586412