【摘要】：對于動態(tài)投資組合與風險管理來說,測定波動溢出效應是非常重要的。已有的研究是建立在不同金融市場之間的波動是線性相關的,而線性相關并不能描述金融市場之間的非線性關系。借用Copula技術來描述股票市場之間的非線性關系、SV模型來刻畫股票市場數(shù)據(jù)的邊緣分布,并引入波動變結構論分析判斷波動溢出,實證分析驗證了方法是可行的。

【參考文獻】

相關期刊論文 前1條

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相關博士學位論文 前1條

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【共引文獻】

相關期刊論文 前9條

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相關博士學位論文 前10條

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相關碩士學位論文 前10條

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【二級參考文獻】

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【相似文獻】

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