【摘要】：操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的重要風(fēng)險之一,而收入模型是適應(yīng)當(dāng)前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理實踐的度量模型。本文建立了一個面板數(shù)據(jù)收入模型,利用招商銀行、浦東發(fā)展銀行和深圳發(fā)展銀行,2002年1季度到2011年1季度的季度財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了實證分析,研究發(fā)現(xiàn)三家銀行凈利潤16.67%的波動是由操作風(fēng)險引起的,深圳發(fā)展銀行面臨的操作風(fēng)險高于另外兩家銀行。
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圖片說明：殘差凈利潤比平方變動趨勢圖5. 操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本估計。模型參數(shù)估計結(jié)
[Abstract]:Operational risk is one of the important risks faced by the commercial bank, and the income model is the measure model of the current commercial bank's operation risk management practice. In this paper, a panel data revenue model was established, and the quarterly financial data of China Merchants Bank, China Development Bank and Shenzhen Development Bank (Shenzhen Development Bank) in the first quarter of 2002 to the first quarter of 2011 were analyzed. The study found that the fluctuation of the net profit of the three banks was 16.67%, which was caused by the operation risk. The operation risk of the Shenzhen Development Bank is higher than the other two banks.
【作者單位】： 中國礦業(yè)大學(xué)(北京)管理學(xué)院;
【分類號】：F832.33

【參考文獻(xiàn)】

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相關(guān)會議論文 前3條

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前7條

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2 劉q，

本文編號：2511547