【摘要】：本文假設(shè)靜態(tài)質(zhì)押模式下組合質(zhì)押存貨的價格變動相互獨(dú)立并服從對數(shù)正態(tài)分布。在此基礎(chǔ)上,構(gòu)建質(zhì)押率決策模型并對其影響因素進(jìn)行分析。研究結(jié)果表明:存在使銀行期望利潤最大化的最優(yōu)質(zhì)押率;質(zhì)押率與銀行貸款利率呈同向遞增趨勢,隨著貸款周期的增加呈現(xiàn)先增加后減小趨勢。
[Abstract]:In this paper, we assume that the price changes of composite pledged inventory are independent of each other and obey logarithmic normal distribution under static pledge mode. On this basis, the decision-making model of pledge rate is constructed and its influencing factors are analyzed. The results show that there is the best bet rate which maximizes the expected profit of the bank, the pledge rate increases in the same direction with the bank loan interest rate, and increases at first and then decreases with the increase of the loan cycle.
【作者單位】： 電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目(70901012) 教育部博士點基金項目(200806141084) 電子科技大學(xué)青年科技基金項目(JX0869)
【分類號】：F830.5

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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1 舒靜;李少睿;;基于蒙特卡洛法的存貨質(zhì)押融資VaR評估與應(yīng)用研究[A];第六屆（2011）中國管理學(xué)年會——金融分會場論文集[C];2011年

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本文編號：2458462