【摘要】：隨著經(jīng)濟(jì)增長進(jìn)入“新常態(tài)”、利率市場化改革加快推進(jìn)、互聯(lián)網(wǎng)金融挑戰(zhàn),我國銀行業(yè)所處環(huán)境之復(fù)雜前所未有。在宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩的大背景下,商業(yè)銀行面臨著盈利增速下降以及資產(chǎn)質(zhì)量波動等問題的挑戰(zhàn),同時金融的改革與轉(zhuǎn)型也給商業(yè)銀行帶來了很多機(jī)遇,面對新一輪的挑戰(zhàn)和機(jī)遇,如何有效提高效率、控制風(fēng)險成為商業(yè)銀行管理的重要問題。本文圍繞商業(yè)銀行效率與風(fēng)險進(jìn)行了深入研究。首先,從靜態(tài)和動態(tài)兩個角度測算了我國商業(yè)銀行的技術(shù)效率和全要素生產(chǎn)效率變動。其次,運(yùn)用因子分析法對商業(yè)銀行的風(fēng)險進(jìn)行了測算。再次,運(yùn)用DEA方法和Tobit模型對商業(yè)銀行效率與風(fēng)險之間的關(guān)系進(jìn)行研究。研究發(fā)現(xiàn)我國商業(yè)銀行的技術(shù)效率和純技術(shù)效率呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢,國有商業(yè)銀行的技術(shù)效率的下降慢于股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行,并且三類商業(yè)銀行技術(shù)效率值的區(qū)別越來越小；商業(yè)銀行的風(fēng)險呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢；考慮風(fēng)險之后的商業(yè)銀行的技術(shù)效率、純技術(shù)效率與全要素生產(chǎn)效率的值比沒有考慮風(fēng)險因素的效率值要大；對于全樣本而言,商業(yè)銀行的綜合風(fēng)險、非利息收入占比、凈利差與銀行效率呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系,且影響是顯著的,商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模對銀行效率的影響是不顯著的；對不同類型的商業(yè)銀行而言,綜合風(fēng)險、非利息收入占比、凈利差和資產(chǎn)規(guī)模對不同類型的商業(yè)銀行效率的影響是不同的；對于全樣本而言,信用風(fēng)險因子、流動性風(fēng)險因子與商業(yè)銀行效率呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系,資本風(fēng)險、經(jīng)營性風(fēng)險因子與商業(yè)銀行效率呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)關(guān)系,但是影響不顯著。最后,在實(shí)證結(jié)論的基礎(chǔ)上,對提高銀行效率和加強(qiáng)風(fēng)險管理提出了對策。
[Abstract]:With the economic growth entering the "new normal", the reform of interest rate marketization speeds up, Internet finance challenges, and the environment of our banking industry is more complicated than ever before. Against the background of slowing macro-economic growth, commercial banks face the challenges of declining profit growth and fluctuating asset quality. At the same time, the reform and transformation of finance have also brought many opportunities for commercial banks. Facing a new round of challenges and opportunities, how to effectively improve efficiency and control risks has become an important issue in the management of commercial banks. This paper focuses on the efficiency and risk of commercial banks. Firstly, the technical efficiency and total factor production efficiency of commercial banks in China are measured from static and dynamic angles. Secondly, the factor analysis method is used to calculate the risk of commercial banks. Thirdly, the relationship between efficiency and risk of commercial banks is studied by using DEA method and Tobit model. It is found that the technical efficiency and pure technical efficiency of commercial banks in China are decreasing first and then rising. The decline of technical efficiency of state-owned commercial banks is slower than that of joint-stock commercial banks and urban commercial banks. And the difference of the technical efficiency of the three kinds of commercial banks is getting smaller and smaller; The risk of commercial bank shows the trend of decreasing first and then rising, considering the technical efficiency of commercial bank after risk, the value of pure technical efficiency and total factor production efficiency is bigger than that of non-risk factor. For the whole sample, the overall risk of commercial banks, the proportion of non-interest income, the net interest margin has a positive correlation with the bank efficiency, and the impact is significant, the size of assets of commercial banks has no significant impact on the efficiency of banks; For different types of commercial banks, the combined risk, the proportion of non-interest income, the net interest margin and the size of assets have different effects on the efficiency of different types of commercial banks. For the whole sample, there is a positive correlation between credit risk factor, liquidity risk factor and commercial bank efficiency, while there is a negative correlation between capital risk and operational risk factor with commercial bank efficiency, but there is no significant influence on credit risk factor, liquidity risk factor and commercial bank efficiency. Finally, on the basis of empirical conclusions, this paper puts forward some countermeasures to improve the efficiency of banks and strengthen risk management.
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.33

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本文編號：2452743