【摘要】：文章在分?jǐn)?shù)次布朗運(yùn)動(dòng)模型下用二次近似定價(jià)法推導(dǎo)美式看跌期權(quán)價(jià)格的近似公式,然后對二次近似定價(jià)法進(jìn)行改進(jìn),得到另一種不同的二次近似定價(jià)法,最后通過數(shù)值計(jì)算,用顯式差分法比較兩種近似法的準(zhǔn)確性。
[Abstract]:This paper deduces the approximate formula of American put option price by quadratic approximate pricing method under fractional Brownian motion model, then improves the quadratic approximate pricing method, and obtains another kind of different quadratic approximate pricing method. Finally, the numerical calculation is carried out. The accuracy of the two approximate methods is compared with the explicit difference method.
【作者單位】： 桂林航天工業(yè)高等�？茖W(xué)校計(jì)算機(jī)系;
【基金】：廣西自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(桂科自0991091) 廣西教育廳立項(xiàng)資助項(xiàng)目(200807LX089)
【分類號(hào)】：F224;F830.91

【參考文獻(xiàn)】

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2 吳傳生;周宏藝;;基于BAW公式的美式期權(quán)解的修正[J];武漢理工大學(xué)學(xué)報(bào);2006年02期

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1 劉韶躍;數(shù)學(xué)金融的分?jǐn)?shù)次Black-Scholes模型及應(yīng)用[D];湖南師范大學(xué);2004年

【共引文獻(xiàn)】

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1 彭大衡;王海燕;;一類帶連續(xù)紅利的永久美式期權(quán)的定價(jià)[J];湖南師范大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報(bào);2009年01期

2 王海燕;彭大衡;;一類帶紅利支付的永久美式看漲期權(quán)的定價(jià)[J];懷化學(xué)院學(xué)報(bào);2008年11期

3 林漢燕;鄧國和;;分?jǐn)?shù)次Black-Scholes模型下美式期權(quán)定價(jià)的近似解析式[J];華中師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2012年02期

4 霍海峰;溫鮮;鄧國和;;分?jǐn)?shù)次布朗運(yùn)動(dòng)的歐式障礙期權(quán)定價(jià)[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2009年04期

5 溫鮮;霍海峰;鄧國和;;分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的美式障礙期權(quán)定價(jià)[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2011年03期

6 宋燕燕;王子亭;;帶跳躍的分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的經(jīng)濟(jì)模型[J];淮陰工學(xué)院學(xué)報(bào);2010年03期

7 王旭;薛紅;;分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下的美式看漲期權(quán)的定價(jià)方法[J];價(jià)值工程;2007年11期

8 李慧玲;;分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下信用風(fēng)險(xiǎn)首次觸發(fā)范式[J];價(jià)值工程;2008年02期

9 陳有鋒;薛紅;崔立愛;;由分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)的帶跳的隨機(jī)微分方程的解[J];齊齊哈爾大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2011年04期

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1 陶桂平;Knight不確定環(huán)境下分布差異度量與穩(wěn)健決策數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)[D];首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2011年

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1 于艷娜;在分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下期權(quán)定價(jià)的鞅分析[D];哈爾濱理工大學(xué);2010年

2 徐娟;分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下紅利亞式期權(quán)定價(jià)[D];武漢科技大學(xué);2010年

3 孫新蕾;隨機(jī)市場模型下基于紅利和交易費(fèi)用的美式期權(quán)定價(jià)[D];哈爾濱工程大學(xué);2011年

4 張虹;分?jǐn)?shù)期權(quán)定價(jià)模型及其在公司價(jià)值評估中的應(yīng)用研究[D];湖南大學(xué);2006年

5 蘇宇;分?jǐn)?shù)次布朗運(yùn)動(dòng)模型的信用風(fēng)險(xiǎn)管理[D];廣西師范大學(xué);2009年

6 霍海峰;分?jǐn)?shù)次布朗運(yùn)動(dòng)的障礙期權(quán)定價(jià)[D];廣西師范大學(xué);2009年

7 王彪彪;兩類不同市場模型下回望期權(quán)定價(jià)[D];廣西師范大學(xué);2010年

8 胡向飛;分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下投資組合的風(fēng)險(xiǎn)度量[D];廣西師范大學(xué);2010年

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10 遲卓;基于方差—最優(yōu)鞅測度的投資組合研究[D];中央民族大學(xué);2010年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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10 賀湘民,魏剛;二項(xiàng)分布期權(quán)定價(jià)模型的一種推廣[J];預(yù)測;1999年03期

【相似文獻(xiàn)】

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1 林漢燕;鄧國和;;分?jǐn)?shù)次Black-Scholes模型下美式期權(quán)定價(jià)的一種二次近似方法[J];廣西科學(xué);2011年03期

2 蒲興成,鄭繼明,游曉黔;基于Black-scholes公式下美式期權(quán)價(jià)格的計(jì)算[J];重慶大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2004年07期

3 李東,金朝嵩;美式看跌期權(quán)定價(jià)中的小波方法[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2003年04期

4 劉棠,張盤銘;期權(quán)定價(jià)問題的數(shù)值方法[J];系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué);2004年01期

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6 易艷春;吳雄韜;;隨機(jī)市場模型下美式看跌期權(quán)的定價(jià)[J];衡陽師范學(xué)院學(xué)報(bào);2009年03期

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10 白丹宇;呂方;陳彩霞;;美式看跌期權(quán)定價(jià)的新型樹圖參數(shù)模型[J];遼寧大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2006年03期

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2 徐友才;美式看跌期權(quán)定價(jià)問題的有限差分法[D];四川大學(xué);2006年

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5 李東;期權(quán)定價(jià)的數(shù)值方法及波動(dòng)率估計(jì)的非線性動(dòng)力模型[D];重慶大學(xué);2004年

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7 古麗麗;控制變量技術(shù)在美式期權(quán)定價(jià)中的應(yīng)用研究及實(shí)證分析[D];重慶大學(xué);2008年

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10 丁華;CEV模型下期權(quán)定價(jià)的差分方法[D];合肥工業(yè)大學(xué);2007年

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本文編號(hào)：2427051