發(fā)布時間：2019-02-20 09:26

【摘要】：文章在分數(shù)次布朗運動模型下用二次近似定價法推導美式看跌期權價格的近似公式,然后對二次近似定價法進行改進,得到另一種不同的二次近似定價法,最后通過數(shù)值計算,用顯式差分法比較兩種近似法的準確性。
[Abstract]:This paper deduces the approximate formula of American put option price by quadratic approximate pricing method under fractional Brownian motion model, then improves the quadratic approximate pricing method, and obtains another kind of different quadratic approximate pricing method. Finally, the numerical calculation is carried out. The accuracy of the two approximate methods is compared with the explicit difference method.
【作者單位】： 桂林航天工業(yè)高等�？茖W校計算機系;
【基金】：廣西自然科學基金資助項目(桂科自0991091) 廣西教育廳立項資助項目(200807LX089)
【分類號】：F224;F830.91

【參考文獻】

相關期刊論文 前2條

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相關博士學位論文 前1條

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【共引文獻】

相關期刊論文 前10條

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相關會議論文 前1條

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相關博士學位論文 前5條

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相關碩士學位論文 前10條

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【二級參考文獻】

相關期刊論文 前10條

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【相似文獻】

相關期刊論文 前10條

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相關會議論文 前10條

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2 陳旭;基于幾何Lévy過程的期權定價[D];華中科技大學;2007年

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相關碩士學位論文 前10條

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本文編號：2427051