【摘要】：在不確定情況下,如何對期權(quán)價值進(jìn)行準(zhǔn)確定價一直是研究的熱點。在項目評價中,由于人類思維及行為具有模糊以及難以量化的特點,傳統(tǒng)的期權(quán)定價方法使決策不可避免地再次被剛性化。為此本文應(yīng)用模糊理論及貝氏定理來度量該模糊性及模糊樣本信息效果,據(jù)以作為估計期權(quán)定價模型中相關(guān)變量期望值的依據(jù),并藉以建立模糊期權(quán)定價模型,以確定不確定性情況下的B-S期權(quán)定價問題。
[Abstract]:In the uncertain situation, how to accurately price option value has been a hot topic. In project evaluation, due to the fuzzy and hard to quantify characteristics of human thinking and behavior, the traditional option pricing method inevitably makes the decision rigid again. In this paper, fuzzy theory and Bayesian theorem are used to measure the fuzziness and the effect of fuzzy sample information, which can be used as the basis for estimating the expected value of relevant variables in the option pricing model, and a fuzzy option pricing model is established. In order to determine the uncertainty of the B-S option pricing problem.
【作者單位】： 天津大學(xué)管理學(xué)院;
【基金】：山東省軟科學(xué)項目:基于模糊實物期權(quán)的高速公路投資評價方法研究(項目編號2010RKGA1030)
【分類號】：F830.91;F224

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