【摘要】：本文基于馬爾可夫區(qū)制轉(zhuǎn)移模型分別研究了利率波動的均值區(qū)制和方差區(qū)制對股市波動的影響,并采用兩種方法度量股市和利率波動的區(qū)制相關(guān)性。
[Abstract]:In this paper, the effects of the mean and variance regions of interest rate volatility on the volatility of the stock market are studied based on the Markov region system transfer model, and two methods are used to measure the regional correlation between the stock market and the interest rate volatility.
【作者單位】： 吉林大學(xué)商學(xué)院;
【分類號】：F822.0;F832.51;F224

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本文編號：2415285