發(fā)布時間：2019-01-24 07:38

【摘要】：基于馬克維茨投資組合的均值-方差模型,文章構(gòu)建一個投資組合預(yù)期收益率在一定范圍的雙目標(biāo)混合投資組合摸型,并應(yīng)用分目標(biāo)乘除法來求解該模型。最后,給出一實際算例,對一具體投資組合模型進行分析,結(jié)果表明:所構(gòu)建的模型和所采用的方法是可行的、有效的;同時,也得到了該模型的有效邊界。
[Abstract]:Based on the mean-variance model of Markowitz portfolio, this paper constructs a two-objective mixed portfolio model with expected return of portfolio in a certain range, and applies the sub-objective multiplication and division method to solve the model. Finally, a practical example is given to analyze a specific portfolio model. The results show that the proposed model and the proposed method are feasible and effective, and the efficient boundary of the model is also obtained.
【作者單位】： 華南理工大學(xué)理學(xué)院;廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院機械系;華南理工大學(xué)工商管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(X2gsB5101840)
【分類號】：F224;F830.59

【參考文獻】

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【共引文獻】

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10 賀全龍;基于熵的建筑工程項目沖突事件互適性研究[D];天津大學(xué);2007年

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3 曹榮梅;強擬凹函數(shù)的性質(zhì)及在效用函數(shù)中的應(yīng)用[D];武漢科技大學(xué);2010年

4 王巧珍;具有不變廣義B-凸函數(shù)的非光滑多目標(biāo)規(guī)劃的最優(yōu)性條件和對偶性[D];武漢科技大學(xué);2010年

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8 萬喜喜;CAS理論在區(qū)域森林收獲調(diào)整中的應(yīng)用研究[D];中南林業(yè)科技大學(xué);2009年

9 周川;基于Hilbert-Huang變換的滾動軸承故障診斷方法研究[D];昆明理工大學(xué);2010年

10 朱文鋒;考慮提前蓄水發(fā)電的高拱壩封拱灌漿若干問題研究[D];三峽大學(xué);2010年

【二級參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前5條

1 路應(yīng)金,唐小我,周宗放;證券組合投資的區(qū)間數(shù)線性規(guī)劃方法[J];系統(tǒng)工程學(xué)報;2004年01期

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【相似文獻】

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1 邵全;;模糊機會約束規(guī)劃下的投資組合模型[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;2007年03期

2 張闞;豐雪;;投資組合模型線性規(guī)劃方法的研究[J];沈陽師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2006年02期

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5 陳國華;廖小蓮;;投資組合模型的割平面解法的數(shù)值算例[J];湖南人文科技學(xué)院學(xué)報;2006年06期

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7 李江鵬;黨曉晶;劉忻梅;;基于均值—方差模型的保險資金投資組合研究[J];科技創(chuàng)新導(dǎo)報;2010年04期

8 林丹,李小明,王萍;用遺傳算法求解改進的投資組合模型[J];系統(tǒng)工程;2005年08期

9 姜曉兵;溫小霓;;現(xiàn)代投資組合理論中風(fēng)險測度方法的比較分析[J];價值工程;2006年05期

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1 陳國華;廖小蓮;;均值-熵投資組合模型的模糊兩階段解法[A];第八屆中國不確定系統(tǒng)年會論文集[C];2010年

2 陳國華;廖小蓮;;帶流動性的多目標(biāo)投資組合模型[A];第九屆中國青年信息與管理學(xué)者大會論文集[C];2007年

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2 本報記者 鄒水平;是金子總會閃光[N];中國石化報;2001年

3 京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院 曹和平;保守型期權(quán)投資有訣竅[N];中國證券報;2009年

4 本報記者 安群英　通訊員 張曉輝 武建選;專業(yè)財富管理 工行量身定做[N];鄭州日報;2009年

5 新湖期貨研究所 劉翼然　蔣林;基于投資組合理論的股指期貨對沖策略[N];期貨日報;2010年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 鄧雪;投資組合優(yōu)化模型研究[D];華南理工大學(xué);2010年

2 陳國華;模糊投資組合優(yōu)化研究[D];湖南大學(xué);2009年

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4 傅莉莉;我國保險資金運用的風(fēng)險管理研究[D];南京財經(jīng)大學(xué);2008年

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本文編號：2414254