【摘要】：文章運用協(xié)整回歸與ARMA組合模型,通過房屋銷售價格指數(shù)對居民中長期消費貸款進行了短期預(yù)測。先用2007年1月至2010年1月的37期數(shù)據(jù)進行Granger因果關(guān)系檢驗,再運用協(xié)整回歸和ARMA組合建立預(yù)測模型,模型對2010年2月至6月共5期的居民中長期消費貸款進行預(yù)測,與實際數(shù)據(jù)相比,預(yù)測相對誤差小于1.5%,最后提出了一些相關(guān)的政策建議。
[Abstract]:By using cointegration regression and ARMA combination model, this paper makes a short term prediction of residential medium and long term consumer loans by means of house sales price index. The Granger causality test is carried out with 37 periods of data from January 2007 to January 2010, and then the prediction model is established by using cointegration regression and ARMA combination. The model forecasts 5 issues of long-term consumer loans from February to June 2010. Compared with the actual data, the relative error of prediction is less than 1.5. Finally, some relevant policy suggestions are put forward.
【作者單位】： 五邑大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院;
【基金】：廣東省自然科學(xué)基金項目(8152902001000010;9452902001004060)
【分類號】：F832.4

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10 ;G老窖，

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