【摘要】：2010年4月16日,滬深300股指期貨合約在我國金融期貨交易所上市交易,至2010年底,股指期貨運行了半年多時間,實際情況基本平穩(wěn)。因此,應(yīng)該借推出股指期貨的東風(fēng),恢復(fù)"塵封"十五年之久的國債期貨市場。本文簡要回顧暫停國債期貨市場的過程,闡述我國恢復(fù)國債期貨市場尚已具備的條件,研究恢復(fù)國債期貨市場存在的問題,并進(jìn)一步提出恢復(fù)國債期貨市場的對策與建議。
[Abstract]:On April 16, 2010, Shanghai and Shenzhen 300 stock index futures contracts were listed and traded on China's financial futures exchange. By the end of 2010, stock index futures had run for more than half a year, and the actual situation was basically stable. Therefore, the introduction of stock index futures should be used to restore the "dust-laden" 15-year Treasury bond futures market. This paper briefly reviews the process of suspending the treasury bond futures market, expounds the conditions for restoring the treasury bond futures market in China, studies the problems existing in the restoration of the treasury bond futures market, and further puts forward the countermeasures and suggestions for restoring the treasury bond futures market.
【作者單位】： 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院;九三學(xué)社浙江省委員會;
【基金】：浙江省科技廳軟科學(xué)課題“產(chǎn)學(xué)研合作體系中自主創(chuàng)新障礙分析及動力模型研究”(批準(zhǔn)號:2006C20002);浙江省科技廳軟科學(xué)課題“服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟,培養(yǎng)會計信息化高技能人才的示范實訓(xùn)基地建設(shè)研究”(批準(zhǔn)號:2010R30030)階段性成果
【分類號】：F832.51

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10 本刊編輯部;蘇R，

本文編號：2393957