【摘要】：新興市場國所特有的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象如債務(wù)美元化、資本逆轉(zhuǎn),使得開放經(jīng)濟(jì)的金融加速器模型較傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)理論更能適應(yīng)新興市場國貨幣政策分析需要。通過構(gòu)建以中國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)作為參數(shù)選擇依據(jù)的開放經(jīng)濟(jì)的金融加速器模型所做的研究,結(jié)果表明貨幣政策規(guī)則的表現(xiàn)排序會(huì)因沖擊性質(zhì)不同而出現(xiàn)變化;當(dāng)世界利率沖擊是主要的沖擊來源時(shí),浮動(dòng)匯率的優(yōu)勢依然明顯,這意味著新興市場國的匯率"浮動(dòng)恐懼癥"的合理性尚待商榷。
[Abstract]:The unique economic phenomena of emerging market countries such as dollarization of debt and capital reversal make the financial accelerator model of open economy more suitable to the needs of monetary policy analysis of emerging market countries than traditional economic theory. By constructing the financial accelerator model of open economy based on Chinese economic data, the results show that the performance ranking of monetary policy rules will change with the impact nature. When the world interest rate shock was the main source of the shock, the advantage of floating exchange rates was still evident, which meant that the rationality of floating phobia in emerging market countries was open to question.
【作者單位】： 上海大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【分類號】：F821.0;F224

【共引文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2308321