【摘要】：利用股票VaR數(shù)組對股票中短期風(fēng)險進(jìn)行模擬,并以上海市場股票為節(jié)點,利用股票VaR數(shù)組之間的相關(guān)系數(shù)作為權(quán)值構(gòu)建一個無向無權(quán)網(wǎng)絡(luò),即股票中短期風(fēng)險復(fù)雜網(wǎng)絡(luò),并對其進(jìn)行復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)特性分析.結(jié)果表明:所構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)具有小世界效應(yīng);在特定情況下具有無標(biāo)度特性,而在大多數(shù)情況下,并不具有無標(biāo)度特性;單邊下跌條件下,各支股票的價格波動影響較大,而各支股票的風(fēng)險相互影響較小;時間跨度較小的情況下,持有不同股票所遭受的損失相差較大;而時間跨度較大的情況下,持有不同股票所遭受的損失相差較小.
[Abstract]:Using the stock VaR array to simulate the short and medium term risk of the stock, and taking the stock market in Shanghai as the node, using the correlation coefficient of the stock VaR array as the weight value to construct an undirected unauthorized network, that is, the complex network of the short and medium term risk of the stock. The characteristics of complex network are analyzed. The results show that the constructed network has small-world effect, scale-free property in certain cases, and scale-free property in most cases. Under the condition of unilateral decline, the price fluctuation of each stock has a great influence, while the risk of each stock has a small influence on each other, and the loss of holding different stocks is different when the time span is small. When the time span is large, the loss of holding different stocks is smaller.
【作者單位】： 東北大學(xué)工商管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(70871022)
【分類號】：F832.51;F224

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

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【共引文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：2298147