【摘要】：商業(yè)銀行的信貸應(yīng)該集中管理還是分散投放是一個(gè)需要回答的戰(zhàn)略問(wèn)題。筆者基于2007—2011年中國(guó)16個(gè)上市商業(yè)銀行的信貸投放的數(shù)據(jù),通過(guò)建立面板模型從風(fēng)險(xiǎn)和收益兩個(gè)角度研究商業(yè)銀行信貸投放的行業(yè)分散程度對(duì)銀行的影響。研究發(fā)現(xiàn),在當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行信貸分散的情形下,隨著集中度增加銀行的信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)將加大,同時(shí)銀行的收益也會(huì)增加,即如果銀行選擇更高收益的策略就意味著要承擔(dān)更高的風(fēng)險(xiǎn),這與高風(fēng)險(xiǎn)高收益的認(rèn)識(shí)相一致。信貸資產(chǎn)的不同風(fēng)險(xiǎn)狀況跟信貸風(fēng)險(xiǎn)的邊際收益貢獻(xiàn)沒(méi)有明顯的關(guān)系,這與國(guó)外實(shí)證結(jié)論不一致,但是銀行的經(jīng)營(yíng)能力決定了銀行應(yīng)該選擇的分散程度,更強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理效率的銀行可以選擇更加分散的信貸投放。筆者建議我國(guó)商業(yè)銀行可以在控制風(fēng)險(xiǎn)的情形下適度增加集中度。
[Abstract]:Whether the credit of commercial banks should be centralized or decentralized is a strategic question to be answered. Based on the data of 16 listed commercial banks in China from 2007 to 2011, the author establishes a panel model to study the impact of the degree of industry dispersion on the banks from the perspective of risk and return. The study found that in the current situation of credit dispersion of commercial banks in China, with the increase of concentration, the risk of credit assets of banks will increase, and the profits of banks will also increase. That is, if the bank chooses a higher return strategy, it means taking higher risk, which is consistent with the understanding of high risk and high return. The different risk conditions of credit assets have no obvious relationship with the contribution of marginal income of credit risk, which is inconsistent with the empirical conclusions of foreign countries, but the ability of operation of banks determines the degree of dispersion that banks should choose. More efficient banks can choose more decentralized credit lending. The author suggests that commercial banks in our country can increase the degree of concentration appropriately under the condition of controlling risks.
【作者單位】： 中國(guó)科學(xué)院虛擬經(jīng)濟(jì)與數(shù)據(jù)科學(xué)研究中心;中國(guó)科學(xué)院大學(xué)管理學(xué)院;中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信用管理部;浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“基于數(shù)據(jù)挖掘—Copula理論的銀行信貸中觀(guān)組合管理研究”(71201143)
【分類(lèi)號(hào)】：F832.4

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前4條

1 遲國(guó)泰;洪忠誠(chéng);趙志宏;;基于行業(yè)組合的貸款總體風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化決策模型[J];管理學(xué)報(bào);2007年04期

2 遲國(guó)泰;王化增;楊德;;基于信用遷移全部貸款組合優(yōu)化下的新增單筆貸款決策模型[J];系統(tǒng)管理學(xué)報(bào);2008年01期

3 洪忠誠(chéng);遲國(guó)泰;許文;;基于信用風(fēng)險(xiǎn)遷移條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最小化的貸款組合優(yōu)化模型[J];系統(tǒng)管理學(xué)報(bào);2009年03期

4 王菁;;我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)差異化策略研究[J];中國(guó)金融;2009年11期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 孫傳鳳;商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化的策略[J];安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2005年03期

2 趙連友;;國(guó)有商業(yè)銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型:理論框架與路徑選擇[J];北京市經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院學(xué)報(bào);2011年03期

3 王靜;張丹嵐;;信息不對(duì)稱(chēng)條件下的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究[J];東方企業(yè)文化;2011年12期

4 吳建華;張穎;;信用聯(lián)系型票據(jù)在我國(guó)的市場(chǎng)前景研究[J];工會(huì)論壇(山東省工會(huì)管理干部學(xué)院學(xué)報(bào));2011年06期

5 長(zhǎng)青;王曉燕;周艷明;;內(nèi)蒙古經(jīng)濟(jì)與銀行業(yè)務(wù)在發(fā)展過(guò)程中的匹配分析[J];工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì);2010年09期

6 吳玉萍;;基于風(fēng)險(xiǎn)損失最小化的供應(yīng)鏈賒銷(xiāo)決策模型[J];管理學(xué)報(bào);2011年02期

7 李灝銘;劉力其;;基于CreditMetrics模型的CDS定價(jià)研究[J];財(cái)經(jīng)界(學(xué)術(shù)版);2013年11期

8 張棋;;組合風(fēng)險(xiǎn)管理視角下信貸結(jié)構(gòu)的優(yōu)化[J];金融論壇;2013年05期

9 薛超;李政;;多元化經(jīng)營(yíng)能否改善我國(guó)城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效——基于資產(chǎn)和資金來(lái)源的視角[J];當(dāng)代經(jīng)濟(jì)科學(xué);2014年01期

10 黃秀秀;曹前進(jìn);;貸款集中度對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為的影響——來(lái)自中國(guó)上市銀行的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[J];金融論壇;2014年11期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 魏世杰;業(yè)務(wù)分散、空間分散與商業(yè)銀行績(jī)效[D];南開(kāi)大學(xué);2010年

2 張北陽(yáng);上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)、公司治理和企業(yè)績(jī)效關(guān)聯(lián)研究[D];吉林大學(xué);2011年

3 王飛;中國(guó)金融衍生品市場(chǎng)非完備性問(wèn)題研究[D];中共中央黨校;2011年

4 方建珍;信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制研究[D];武漢理工大學(xué);2011年

5 李國(guó)良;中國(guó)建筑企業(yè)多元化與績(jī)效關(guān)系研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2011年

6 張智梅;我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量及管理的改進(jìn)研究[D];河海大學(xué);2006年

7 李睿;中國(guó)商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];華東師范大學(xué);2006年

8 許光磊;國(guó)際信用衍生產(chǎn)品法律問(wèn)題研究[D];中國(guó)政法大學(xué);2007年

9 李興法;信用風(fēng)險(xiǎn)理論、模型及應(yīng)用研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2007年

10 白云芬;信用風(fēng)險(xiǎn)傳染模型和信用衍生品的定價(jià)[D];上海交通大學(xué);2008年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前6條

1 陳U，

本文編號(hào)：2276976