【摘要】：資本充足率、存款保險(xiǎn)費(fèi)率是發(fā)達(dá)國(guó)家普遍采用的維持銀行穩(wěn)定的基本措施,一般來(lái)說(shuō)資本充足率越高,則所需的存款保險(xiǎn)費(fèi)率越低,銀行為減小成本,都希望在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下減少所繳納的存款保險(xiǎn).本文使用根據(jù)期權(quán)思想建立的存款保險(xiǎn)定價(jià)模型,推導(dǎo)了存款保險(xiǎn)費(fèi)率對(duì)資本充足率的敏感性系數(shù);其次根據(jù)中國(guó)上市銀行的數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算,分別計(jì)算了14家銀行每增加一個(gè)單位的資本充足率可降低存款保險(xiǎn)費(fèi)率的數(shù)額,并對(duì)實(shí)證的結(jié)果進(jìn)行比較;最后給出相關(guān)結(jié)論.
[Abstract]:Capital adequacy rate and deposit insurance rate are the basic measures to maintain bank stability in developed countries. Generally speaking, the higher the capital adequacy rate, the lower the deposit insurance rate required. We hope to reduce the deposit insurance under the premise of reasonable risk control. In this paper, the sensitivity coefficient of deposit insurance rate to capital adequacy ratio is derived by using the pricing model of deposit insurance established according to the option theory. Secondly, according to the data of listed banks in China, the sensitivity coefficient of deposit insurance rate to capital adequacy ratio is derived. The capital adequacy ratio of each unit of 14 banks is calculated to reduce the deposit insurance rate, and the empirical results are compared. Finally, the relevant conclusions are given.
【作者單位】： 北京郵電大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【基金】：中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)資助(基金編號(hào):BUPT2009RC1023)
【分類號(hào)】：F832.0

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前4條

1 張金寶;任若恩;;基于商業(yè)銀行資本配置的存款保險(xiǎn)定價(jià)方法研究[J];金融研究;2007年01期

2 張金寶;任若恩;;銀行債務(wù)的清償結(jié)構(gòu)與存款保險(xiǎn)定價(jià)[J];金融研究;2007年06期

3 張金寶;任若恩;;監(jiān)管寬容條件下的存款保險(xiǎn)定價(jià)研究[J];山西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào);2006年02期

4 石曉軍,任若恩;基于期權(quán)與基于會(huì)計(jì)信息信用模型的一致性研究——對(duì)我國(guó)上市公司的實(shí)證研究[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2005年10期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 顧磊;楊書(shū)宏;;基于資本配置的農(nóng)信社存款保險(xiǎn)定價(jià)研究[J];安慶師范學(xué)院學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2009年10期

2 劉迎春;劉霄;;基于GARCH波動(dòng)模型的KMV信用風(fēng)險(xiǎn)度量研究[J];東北財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào);2011年03期

3 敬志勇;孔東民;厲吉斌;;風(fēng)險(xiǎn)厭惡測(cè)定與我國(guó)銀行治理效率的實(shí)證研究[J];當(dāng)代經(jīng)濟(jì)科學(xué);2010年06期

4 敬志勇;范利民;厲吉斌;;我國(guó)銀行存款保險(xiǎn)制度的路徑選擇研究[J];當(dāng)代經(jīng)濟(jì)科學(xué);2011年05期

5 張劍光;劉江濤;;我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量及波動(dòng)性研究[J];國(guó)際金融研究;2009年09期

6 唐淑君;;基于Merton期權(quán)定價(jià)模型的存款保險(xiǎn)定價(jià)及實(shí)證研究[J];湖南財(cái)經(jīng)高等�？茖W(xué)校學(xué)報(bào);2008年04期

7 楊旭山;山泉;;基于損失分布的產(chǎn)險(xiǎn)公司保險(xiǎn)保障基金構(gòu)成機(jī)制研究[J];海南金融;2008年09期

8 公希亮;;KMV模型研究綜述[J];合作經(jīng)濟(jì)與科技;2010年08期

9 劉迎春;;不同行業(yè)上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)比較研究——KMV模型及其應(yīng)用[J];廊坊師范學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2011年04期

10 程功;張維;熊熊;;信息噪音、結(jié)構(gòu)化模型與銀行違約概率度量[J];管理科學(xué)學(xué)報(bào);2007年04期

相關(guān)會(huì)議論文 前1條

1 劉志偉;劉旭;鄭國(guó)際;;基于IKMV模型的上市公司信用違約風(fēng)險(xiǎn)管理[A];第十三屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2011年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 張北陽(yáng);上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)、公司治理和企業(yè)績(jī)效關(guān)聯(lián)研究[D];吉林大學(xué);2011年

2 孫r，

本文編號(hào)：2267932