【摘要】：銀行資本是一種稀缺而寶貴的資源,科學(xué)配置銀行資本有利于提升商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力和盈利能力,金融市場(chǎng)高度發(fā)達(dá)以及銀行深度參與金融市場(chǎng)活動(dòng),導(dǎo)致銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況日趨復(fù)雜,如何配置銀行經(jīng)濟(jì)資本以彌補(bǔ)潛在的損失是一個(gè)核心問(wèn)題。本文從分析銀行資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)變化,通過(guò)構(gòu)造經(jīng)濟(jì)資本動(dòng)態(tài)配置方法建立了考察風(fēng)險(xiǎn)管理與銀行價(jià)值最大化的內(nèi)在機(jī)制的理論框架。模型分析表明在銀行日益深入?yún)⑴c金融市場(chǎng)交易的條件下,市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)管理是實(shí)現(xiàn)銀行價(jià)值最大化關(guān)鍵因素。
[Abstract]:Bank capital is a scarce and precious resource. The scientific allocation of bank capital is conducive to enhancing the risk management and profitability of commercial banks, the highly developed financial market and the deep participation of banks in financial market activities. The risk situation of banks is becoming more and more complicated. How to allocate the economic capital of banks to make up for the potential losses is a core problem. Based on the analysis of the change of risk structure of bank assets, this paper sets up a theoretical framework to examine the internal mechanism of risk management and bank value maximization by constructing the method of dynamic allocation of economic capital. The model analysis shows that market transaction risk management is the key factor to maximize bank value under the condition that banks are more and more involved in financial market transactions.
【作者單位】： 南京審計(jì)學(xué)院金融學(xué)院;
【基金】：江蘇省高校自然科學(xué)基金項(xiàng)目(08KJB630002) 江蘇省高校哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目(09SJB790024)的階段性研究成果 江蘇省“青藍(lán)工程”項(xiàng)目資助
【分類號(hào)】：F832.2

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

1 魏燦秋;資本配置:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心[J];財(cái)經(jīng)科學(xué);2004年03期

2 劉建德;經(jīng)濟(jì)資本——風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值管理的核心[J];國(guó)際金融研究;2004年08期

3 武劍;論商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的配置與管理[J];新金融;2004年04期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 安華宏;;商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理量化模型比較[J];邊疆經(jīng)濟(jì)與文化;2006年08期

2 王穎;中西方銀行資產(chǎn)負(fù)債管理比較研究[J];商業(yè)研究;2005年15期

3 郭祥;;經(jīng)濟(jì)資本、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)公司績(jī)效[J];保險(xiǎn)研究;2011年12期

4 譚碩;;經(jīng)濟(jì)資本與國(guó)有商業(yè)銀行價(jià)值管理[J];成都行政學(xué)院學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué));2006年02期

5 郁國(guó)培;;應(yīng)構(gòu)建以價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向的商業(yè)銀行績(jī)效評(píng)價(jià)體系[J];財(cái)經(jīng)科學(xué);2007年03期

6 孫建強(qiáng);鄧連凱;;經(jīng)濟(jì)資本思想在應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[J];財(cái)會(huì)通訊;2011年08期

7 盧唐來(lái),周好文;經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理[J];財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì);2005年09期

8 李京元;李儀威;;基于經(jīng)濟(jì)資本的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理績(jī)效評(píng)價(jià)研究[J];當(dāng)代經(jīng)濟(jì);2009年18期

9 蔣建芳;;淺析商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理[J];當(dāng)代經(jīng)濟(jì)(下半月);2007年07期

10 于溯源;;基于經(jīng)濟(jì)資本管理的貸款定價(jià)方法[J];大連海事大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2010年05期

相關(guān)會(huì)議論文 前3條

1 崔濱洲;;全面構(gòu)建股改國(guó)有商業(yè)銀行現(xiàn)代財(cái)務(wù)管理模式的研究[A];中國(guó)金融學(xué)會(huì)第八屆調(diào)研報(bào)告評(píng)選獲獎(jiǎng)?wù)撐募痆C];2005年

2 中國(guó)建設(shè)銀行總行計(jì)劃財(cái)務(wù)部課題組;王貴亞;;商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本與經(jīng)濟(jì)增加值指標(biāo)管理機(jī)制研究[A];銀行與投資——中國(guó)投資學(xué)會(huì)2005—2006年度獲獎(jiǎng)科研課題選編[C];2005年

3 建設(shè)銀行湖北省分行課題組;崔濱洲;張進(jìn);;股改國(guó)有商業(yè)銀行現(xiàn)代財(cái)務(wù)管理模式研究[A];中國(guó)投資學(xué)會(huì)獲獎(jiǎng)科研課題評(píng)獎(jiǎng)會(huì)論文集（2004—2005年度）[C];2005年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 姜美華;商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

2 侯景波;股份制商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理機(jī)制研究[D];吉林大學(xué);2011年

3 李曉東;商業(yè)銀行IT價(jià)值管理模型研究[D];財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所;2011年

4 劉迎春;我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

5 呂志華;基于宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的CreditRisk+模型的重構(gòu)及其在商業(yè)銀行的應(yīng)用[D];湖南大學(xué);2011年

6 金正茂;現(xiàn)代商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)研究[D];復(fù)旦大學(xué);2005年

7 鄧學(xué)衷;中國(guó)商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)研究[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2005年

8 曾忠東;保險(xiǎn)企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理（ERM）研究[D];四川大學(xué);2006年

9 馬煉;我國(guó)現(xiàn)代商業(yè)銀行財(cái)務(wù)管理體系研究[D];河海大學(xué);2006年

10 馮啟德;新巴塞爾協(xié)議視角的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];復(fù)旦大學(xué);2006年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 閆萬(wàn)濤;我國(guó)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];山東科技大學(xué);2010年

2 王秋成;商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的評(píng)估與控制策略研究[D];合肥工業(yè)大學(xué);2010年

3 何典芝;基于獎(jiǎng)懲系統(tǒng)的我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部信用評(píng)級(jí)仿真研究[D];南昌大學(xué);2010年

4 劉鈞;經(jīng)濟(jì)資本管理在中國(guó)商業(yè)銀行的應(yīng)用研究[D];山東大學(xué);2010年

5 何冰妮;基于RAROC技術(shù)的商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理研究[D];中南林業(yè)科技大學(xué);2009年

6 鄭芳;中國(guó)建設(shè)銀行經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量及其應(yīng)用研究[D];云南大學(xué);2010年

7 王天慧;我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置研究[D];山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院;2011年

8 胡朝陽(yáng);商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量與管理研究[D];西南大學(xué);2011年

9 呂娟;上市證券公司可持續(xù)發(fā)展能力評(píng)價(jià)研究[D];合肥工業(yè)大學(xué);2011年

10 魏紅林;VaR模型在蘭州銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[D];蘭州大學(xué);2011年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 陳四清;試論商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理[J];國(guó)際金融研究;2003年07期

2 沈沛龍,任若恩;新巴塞爾協(xié)議資本充足率計(jì)算方法剖析[J];金融研究;2002年06期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 張耐冬;;經(jīng)濟(jì)資本管理在商業(yè)銀行的作用[J];時(shí)代經(jīng)貿(mào)(理論版);2006年06期

2 王鑫;賈曉東;;基于RAROC的銀行經(jīng)濟(jì)資本配置研究[J];合作經(jīng)濟(jì)與科技;2007年04期

3 陳樸;;論郵政儲(chǔ)蓄銀行二級(jí)分行的經(jīng)濟(jì)資本管理[J];金融經(jīng)濟(jì);2008年12期

4 馬林;張洪程;王勝依;;經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率在商業(yè)銀行的應(yīng)用[J];金融會(huì)計(jì);2005年12期

5 薛楠;華武;;我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理工作探討[J];金融會(huì)計(jì);2006年03期

6 徐彥杰;;試議商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理[J];金融經(jīng)濟(jì);2006年14期

7 王濟(jì)平;;我國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)資本管理[J];消費(fèi)導(dǎo)刊;2006年11期

8 劉剛;;我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理研究[J];法制與社會(huì);2006年20期

9 武劍;;經(jīng)濟(jì)資本管理的理論與實(shí)踐[J];浙江金融;2008年10期

10 章彰,傅巧靈;巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)歐洲銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的影響[J];歐洲研究;2003年01期

相關(guān)會(huì)議論文 前1條

1 洪正;;內(nèi)部監(jiān)督、監(jiān)管替代與銀行價(jià)值[A];教育部文科重點(diǎn)研究基地聯(lián)誼會(huì)2008年年會(huì)暨青年經(jīng)濟(jì)學(xué)者論壇論文集[C];2008年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

1 本報(bào)記者 白鵬;實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理是農(nóng)行管理一次重大變革[N];中國(guó)城鄉(xiāng)金融報(bào);2005年

2 陳建剛;銀行經(jīng)濟(jì)資本管理之路探索[N];經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào);2005年

3 檀利民;經(jīng)濟(jì)資本管理的原理與實(shí)踐（下）[N];中國(guó)城鄉(xiāng)金融報(bào);2006年

4 檀利民 王哲;經(jīng)濟(jì)資本管理——更深推進(jìn)在’06[N];中國(guó)城鄉(xiāng)金融報(bào);2006年

5 FN記者　 黃麗珠;經(jīng)濟(jì)資本管理與中國(guó)建設(shè)銀行的實(shí)踐[N];金融時(shí)報(bào);2006年

6 撰文 陸岷峰;城商行經(jīng)濟(jì)資本管理八“要”[N];上海金融報(bào);2006年

7 檀利民;經(jīng)濟(jì)資本管理的原理與實(shí)踐（上）[N];中國(guó)城鄉(xiāng)金融報(bào);2006年

8 本報(bào)記者 蒲覺(jué)敏 玉霏;粵黔兩分行全面貫徹農(nóng)行年會(huì)精神[N];中國(guó)城鄉(xiāng)金融報(bào);2007年

9 FN記者　 雷和平 通訊員　 龔炫;新起點(diǎn) 新形象 新跨越[N];金融時(shí)報(bào);2006年

10 夏晨;動(dòng)用“經(jīng)濟(jì)杠桿” 工行嚴(yán)懲超計(jì)劃放貸分行[N];21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道;2008年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前4條

1 周凱;經(jīng)濟(jì)資本配置在我國(guó)商業(yè)銀行的應(yīng)用研究[D];南京農(nóng)業(yè)大學(xué);2008年

2 張玲;基于判別分析和期望違約率方法的信用風(fēng)險(xiǎn)度量及管理研究[D];湖南大學(xué);2005年

3 徐志春;我國(guó)商業(yè)銀行中小企業(yè) 信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];華中科技大學(xué);2012年

4 林勝;我國(guó)商業(yè)銀行住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 王瑋;我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置研究[D];浙江大學(xué);2010年

2 王天慧;我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置研究[D];山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院;2011年

3 吳云;基于一致性原理的我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置方法研究[D];湖南大學(xué);2010年

4 黎艦;A銀行信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置策略優(yōu)化研究[D];北京工業(yè)大學(xué);2012年

5 高菁嫻;流動(dòng)性約束下商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置研究[D];湖南大學(xué);2010年

6 華成普;基于梯度法的零售貸款經(jīng)濟(jì)資本配置研究[D];湖南大學(xué);2010年

7 李銳;我國(guó)商業(yè)銀行資本配置效率研究與基于不對(duì)稱信息的經(jīng)濟(jì)資本配置方法[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

8 張秀美;整合財(cái)險(xiǎn)公司承保及投資風(fēng)險(xiǎn)的最優(yōu)經(jīng)濟(jì)資本配置[D];湖南大學(xué);2010年

9 張萌萌;基于EVA的商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置研究[D];哈爾濱工程大學(xué);2011年

10 鄒音;商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置研究[D];長(zhǎng)沙理工大學(xué);2012年

，

本文編號(hào)：2233395