【摘要】：本文基于金融部門評估規(guī)劃的視角,分析了宏觀壓力測試的全局性、關(guān)聯(lián)性和反饋性特征,并基于這三個特征設(shè)計了金融部門評估規(guī)劃視角下的宏觀壓力測試實施框架。該框架考慮了宏觀壓力情景的跨期設(shè)置,關(guān)注銀行賬戶利率風(fēng)險與信用風(fēng)險的聯(lián)系,將二者都納入資本充足率計量,通過機(jī)構(gòu)違約關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)理清金融風(fēng)險傳染的路徑,并預(yù)留信貸計劃和流動性需求的收集接口,以展開第二輪影響和宏觀負(fù)效應(yīng)分析。本文建議中國宏觀壓力測試實施框架要考慮中國國情和金融業(yè)實際,在制度、系統(tǒng)、人力等方面完善治理結(jié)構(gòu),逐步、適當(dāng)披露相關(guān)內(nèi)容。
[Abstract]:Based on the perspective of financial sector evaluation planning, this paper analyzes the global, relevance and feedback characteristics of macro stress testing, and designs the implementation framework of macro stress testing from the perspective of financial sector evaluation planning. The framework considers the intertemporal setting of macro-stress scenarios, pays close attention to the relationship between interest rate risk and credit risk of bank account, and integrates them into the measurement of capital adequacy ratio, and clarifies the path of financial risk contagion through the network of institutional default correlation. The collection interface of credit plan and liquidity demand is reserved to carry out the second round of impact and macro negative effect analysis. This paper suggests that the implementation framework of macro stress testing in China should take into account China's national conditions and the reality of the financial industry, perfect the governance structure in the aspects of system, system and manpower, and disclose the relevant contents step by step and appropriately.
【作者單位】： 山東大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;中國工商銀行風(fēng)險管理部;國際貨幣基金組織歐洲部;
【分類號】：F832.2

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本文編號：2160422