【摘要】：自從1998年我國城鎮(zhèn)居民住房制度改革全面推進(jìn)以來,房地產(chǎn)業(yè)成為我國經(jīng)濟(jì)的最重要的組成部分之一,房地產(chǎn)市場取得了快速的發(fā)展,其結(jié)果就是,房地產(chǎn)商需要資金不斷的擴(kuò)大生產(chǎn),而房價(jià)也節(jié)節(jié)攀升。房地產(chǎn)市場的資金需求越來越大,一方面,房地產(chǎn)開發(fā)商要不斷獲取資金囤積土地、不斷擴(kuò)張,另一方面,隨著房價(jià)的呈倍數(shù)的增長,人們的收入增長已經(jīng)趕不上房價(jià)的上漲,因此,人們出現(xiàn)資金的需求,轉(zhuǎn)而需求金融市場的支持獲得資金,進(jìn)而購買住房。當(dāng)前,我國的房地產(chǎn)金融發(fā)展尚未完善,房地產(chǎn)融資渠道單一,房地產(chǎn)業(yè)主要融資渠道為商業(yè)銀行貸款,這將使我國商業(yè)銀行面臨著較大的房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)。但是,房地產(chǎn)市場的快速發(fā)展,使得房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)積聚,當(dāng)房地產(chǎn)市場出現(xiàn)問題,房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)便會(huì)被放大且更具傷害性。因此,有必要對(duì)商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)展開研究,進(jìn)而為商業(yè)銀行防范房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)提供依據(jù)和參考。對(duì)房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行研究,不僅對(duì)商業(yè)銀行有效防范與控制風(fēng)險(xiǎn),還對(duì)商業(yè)銀行的健康發(fā)展和國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定運(yùn)行具有深遠(yuǎn)的意義。首先,本文通過研究我國房地產(chǎn)市場發(fā)展現(xiàn)狀、對(duì)我國商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析,從規(guī)范角度對(duì)影響我國商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)的因素進(jìn)行研究。進(jìn)一步,本文采用主成分分析法找出影響我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的主要因素,商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)影響因素按重要性依次為盈利能力和現(xiàn)金流能力、償債能力、成長能力。最后,基于主成分分析建立Logistic回歸模型,房地產(chǎn)企業(yè)的違約和守約概率進(jìn)行了測算,并以萬科和ST珠江為例,對(duì)他們的守約概率進(jìn)行了分析,可以為商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范提供量化參考依據(jù)。本文的創(chuàng)新點(diǎn)在于采用房地產(chǎn)企業(yè)的微觀財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及行業(yè)數(shù)據(jù),對(duì)我國商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)影響因素進(jìn)行了深入挖掘,并且引入行業(yè)指標(biāo),使得評(píng)價(jià)指標(biāo)體系更為全面。
[Abstract]:Since 1998, when the housing system reform of urban residents in our country was carried out in an all-round way, the real estate industry has become one of the most important components of our economy, and the real estate market has made rapid development. As a result, Real estate developers need capital to expand production, and housing prices are also rising. The demand for capital in the real estate market is increasing. On the one hand, real estate developers must constantly acquire funds to hoard and expand land. On the other hand, with the price of house prices multiplying, people's income growth has been unable to keep up with the rise in house prices. As a result, there is a need for money, which in turn requires the support of financial markets to get the money to buy homes. At present, the development of real estate finance in our country is not perfect, the financing channel of real estate is single, the main financing channel of real estate is commercial bank loan, which will make commercial bank of our country face bigger real estate credit risk. However, the rapid development of the real estate market makes the real estate credit risk accumulate. When the real estate market problems, the real estate credit risk will be magnified and more harmful. Therefore, it is necessary to study the real estate credit risk of commercial banks, and then provide the basis and reference for commercial banks to prevent real estate credit risks. The study of real estate credit risk management is not only effective for commercial banks to prevent and control risks, but also for the healthy development of commercial banks and the stable operation of the national economy. First of all, this paper analyzes the real estate credit risk of commercial banks in China by studying the present situation of the real estate market in China, and studies the factors affecting the real estate credit risk of commercial banks in China from the perspective of norms. Furthermore, this paper uses principal component analysis to find out the main factors that affect the credit risk of commercial banks in China. The influencing factors of real estate credit risk of commercial banks are profitability, cash flow ability, solvency and growth ability in order of importance. Finally, the Logistic regression model is established based on principal component analysis. The probability of breach of contract and compliance of real estate enterprises are calculated, and taking Vanke and St Pearl River as examples, the probability of keeping contracts is analyzed. It can provide quantitative reference basis for commercial bank real estate credit risk prevention. The innovation of this paper is to use the micro financial data and industry data of real estate enterprises to dig into the influencing factors of real estate credit risk of commercial banks in our country, and to introduce the industry index to make the evaluation index system more comprehensive.
【學(xué)位授予單位】：華南理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.45

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本文編號(hào)：2137305