【摘要】：采用"滬深300"成分股中的280只股票,通過隨機(jī)抽樣的方法建立等權(quán)投資組合模型,實(shí)證分析了中國股市投資組合規(guī)模的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng),計(jì)算了滬深A(yù)股系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)總量,并從馬可維茨投資組合理論出發(fā)探討了合適的投資組合規(guī)模。
[Abstract]:In this paper, 280 stocks in "Shanghai and Shenzhen 300" stocks are used to establish equal weight portfolio model by random sampling method. The non-systematic risk dispersion effect of Chinese stock market portfolio size is empirically analyzed, and the total risk of Shanghai and Shenzhen A shares system is calculated. The appropriate size of portfolio is discussed based on Ma Ke Vitz portfolio theory.
【作者單位】： 北京師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院;
【分類號】：F224;F832.51

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 顧嵐,薛繼銳,羅立禹,徐悅;中國股市的投資組合分析[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2001年05期

2 楊繼平,張力健;滬市股票投資組合規(guī)模與風(fēng)險(xiǎn)分散化關(guān)系的進(jìn)一步研究[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2005年10期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 田波平,王大偉,馮英浚;中國股市汽車板塊及相關(guān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與收益的實(shí)證研究[J];北京工商大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2004年03期

2 林松立,唐旭;中國股市動量策略和反向策略投資績效之實(shí)證研究[J];財(cái)經(jīng)科學(xué);2005年01期

3 “CAPM在我國股市的應(yīng)用”課題組;論CAPM在我國股市的應(yīng)用[J];財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì);2001年10期

4 鄧子來,胡健;市場有效理論及我國股票市場有效性的實(shí)證檢驗(yàn)[J];金融論壇;2001年10期

5 王國志,吳建偉;中國證券市場收益—風(fēng)險(xiǎn)問題實(shí)證分析[J];燕山大學(xué)學(xué)報(bào);2003年01期

6 劉仁和,汪永蘭,李剛;上海股市證券貝塔(β)的區(qū)間效應(yīng)[J];當(dāng)代財(cái)經(jīng);2003年05期

7 夏新平,汪宜霞,朱曉光;基于雙因素模型的開放式基金投資組合構(gòu)建研究[J];當(dāng)代經(jīng)濟(jì)管理;2005年03期

8 申隆;;上海證券市場投資組合規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)和收益關(guān)系的實(shí)證研究[J];電子科技大學(xué)學(xué)報(bào)(社科版);2006年06期

9 邱宜干,夏中雷;我國實(shí)證會計(jì)研究的發(fā)展進(jìn)程及其評價(jià)[J];東南學(xué)術(shù);2001年06期

10 李訓(xùn);曹國華;;我國上市公司股票收益率影響因素的實(shí)證研究[J];重慶大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2006年10期

相關(guān)會議論文 前1條

1 張人驥;劉春江;;上市公司增發(fā)新股、政策監(jiān)管與股市波動[A];公司財(cái)務(wù)研討會論文集[C];2004年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 田萍;金融風(fēng)險(xiǎn)存在與度量最新進(jìn)展研究[D];吉林大學(xué);2005年

2 單樹峰;股票市場流動性研究[D];華東師范大學(xué);2004年

3 李慕春;股指期貨市場研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2001年

4 李素明;中國證券市場的效率與風(fēng)險(xiǎn)研究[D];西南農(nóng)業(yè)大學(xué);2001年

5 段亞林;論大股東股權(quán)濫用[D];中國社會科學(xué)院研究生院;2000年

6 尚理慧;金融投資工具研究[D];中國社會科學(xué)院研究生院;2000年

7 趙陵;現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論研究[D];中國社會科學(xué)院研究生院;2001年

8 闕紫康;中國股票市場制度效率研究[D];中國社會科學(xué)院研究生院;2002年

9 李建軍;股票市場的分形特征和股票價(jià)格的FIGARCH模型研究[D];中國社會科學(xué)院研究生院;2002年

10 盧鐵男;中國股票發(fā)行定價(jià)研究[D];華東師范大學(xué);2002年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 王小玲;中國股市系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證研究[D];武漢科技大學(xué);2005年

2 楊峰;資本資產(chǎn)定價(jià)理論及其在中國股票市場的實(shí)證研究[D];華中科技大學(xué);2005年

3 張劍鋒;上海股票市場投資風(fēng)險(xiǎn)研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2005年

4 王曉黎;資產(chǎn)定價(jià)模型在上海股票市場的實(shí)證研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2004年

5 周森鋒;基于分散化組合策略的房地產(chǎn)投資績效研究[D];清華大學(xué);2004年

6 王福昌;股票價(jià)格預(yù)測與股票期權(quán)定價(jià)[D];大連理工大學(xué);2000年

7 邵金芳;中國保險(xiǎn)投資基金研究[D];中南林學(xué)院;2001年

8 羅翡;證券投資基金的資產(chǎn)管理研究[D];對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2001年

9 曾俊;我國證券投資基金績效評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)問題研究[D];重慶大學(xué);2001年

10 廖剛;上市公司會計(jì)盈余、現(xiàn)金流量與股票價(jià)格相關(guān)性實(shí)證研究[D];重慶大學(xué);2001年

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 馮慶;;我國股票市場財(cái)富效應(yīng)研究[J];企業(yè)導(dǎo)報(bào);2011年13期

2 王偉;陶士貴;;我國股票市場與貨幣政策關(guān)系的實(shí)證研究——基于VAR模型的分析[J];南京郵電大學(xué)學(xué)報(bào)(社會科學(xué)版);2011年02期

3 方旭;;宏觀經(jīng)濟(jì)政策對股票市場影響的實(shí)證分析[J];中國集體經(jīng)濟(jì);2011年24期

4 陽玉香;;小公司效應(yīng)——來自中國股市的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[J];牡丹江大學(xué)學(xué)報(bào);2011年08期

5 高曉暉;李婧怡;;基于時(shí)域分析法的中國房地產(chǎn)市場和股票市場周期波動關(guān)系研究:1999—2009[J];生產(chǎn)力研究;2011年08期

6 王嵩;;國際商品市場與股票市場的溢出效應(yīng)——基于中美數(shù)據(jù)的VAR-MGARCH分析[J];金融理論與實(shí)踐;2011年07期

7 張本崇;袁鑌;;滬深港三大股票市場的關(guān)聯(lián)性研究[J];中國城市經(jīng)濟(jì);2011年14期

8 王鵬;;基于SV-M模型的股票市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與波動關(guān)系研究[J];管理評論;2011年06期

9 關(guān)荻晨;蔣加林;劉誠;韓大濤;;證券市場機(jī)構(gòu)投資者預(yù)測能力的實(shí)證研究[J];市場論壇;2011年07期

10 楊飛虎;熊家財(cái);;國際金融危機(jī)背景下國內(nèi)外股市波動溢出效應(yīng)的實(shí)證研究[J];當(dāng)代財(cái)經(jīng);2011年08期

相關(guān)會議論文 前10條

1 林冬云;莊慧忠;;股票混沌動力模型探討[A];2000中國控制與決策學(xué)術(shù)年會論文集[C];2000年

2 楊治輝;賈韓梅;;股票收益率相關(guān)性的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)分析[A];中國自動化學(xué)會控制理論專業(yè)委員會B卷[C];2011年

3 萬陽松;陳忠;;加權(quán)股票網(wǎng)絡(luò)中的無標(biāo)度行為研究[A];第二屆全國復(fù)雜動態(tài)網(wǎng)絡(luò)學(xué)術(shù)論壇論文集[C];2005年

4 史永東;趙永剛;;中國證券市場非線性特征的實(shí)證分析[A];第八屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集[C];2006年

5 楊華;陳迅;易成棟;;基于面板門限模型的股票市場規(guī)模效應(yīng)研究[A];第十二屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集[C];2010年

6 王剛;韓立巖;;灰色模型在中國股票市場預(yù)測中的應(yīng)用[A];2002年中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)會議論文集[C];2002年

7 鄭振龍;林海;;風(fēng)險(xiǎn)管理、效率市場和我國股票市場價(jià)格波動率[A];中國風(fēng)險(xiǎn)投資與資本市場會議論文集[C];2004年

8 李紅權(quán);馬超群;;股票市場價(jià)格行為:理論與實(shí)證研究[A];提高全民科學(xué)素質(zhì)、建設(shè)創(chuàng)新型國家——2006中國科協(xié)年會論文集[C];2006年

9 李玉梅;閆相斌;胡洋;;在線股評對股票市場的影響分析[A];第十三屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集[C];2011年

10 劉莉亞;;不同經(jīng)濟(jì)背景下貨幣政策對股票市場影響差異化的實(shí)證研究[A];上海市經(jīng)濟(jì)學(xué)會學(xué)術(shù)年刊（2010）[C];2010年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

1 馮冰　;房地產(chǎn)與股票市場的資金博弈[N];中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào);2004年

2 尹中立;房地產(chǎn)市場或可從股票市場汲取經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)[N];21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道;2005年

3 ;房市擠泡沫 股市吸資金[N];科技日報(bào);2007年

4 東航金融 廖料;統(tǒng)計(jì)規(guī)律與股票市場的“月度效應(yīng)”[N];上海證券報(bào);2009年

5 特約評論員 尹中立;應(yīng)該給房地產(chǎn)市場的信息發(fā)布立規(guī)矩[N];21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道;2006年

6 劉關(guān);世行：中國應(yīng)拓展股市和樓市外的投資渠道[N];中國房地產(chǎn)報(bào);2007年

7 馬琳;房產(chǎn)投資客轉(zhuǎn)戰(zhàn)股市[N];中國房地產(chǎn)報(bào);2006年

8 林毅夫;中國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢分析及展望[N];北方經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào);2007年

9 葉紅婷;樓市和股市：投資者的生存游戲[N];中國房地產(chǎn)報(bào);2007年

10 諸葛立早;股市樓市 分而“穩(wěn)”之[N];上海證券報(bào);2008年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 盧長洪;我國股票市場運(yùn)行特征的理論闡述與計(jì)量檢驗(yàn)[D];吉林大學(xué);2010年

2 趙勇;金融危機(jī)背景下中美歐股票市場聯(lián)動性研究[D];上海社會科學(xué)院;2012年

3 李林嶺;我國股票掛鉤結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

4 倪慶東;匯率變動對我國股票市場的影響研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

5 陳花;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的股票之間有向相關(guān)性研究[D];北京郵電大學(xué);2012年

6 吳曉蘭;我國上市公司股票期權(quán)激勵(lì)效果及其影響因素研究[D];華中科技大學(xué);2011年

7 邸月;中國A股市場股票與其主要投資基金股東組成的二分網(wǎng)性質(zhì)研究[D];北京郵電大學(xué);2012年

8 蘇艷麗;我國股票市場參與主體行為研究[D];東北大學(xué);2010年

9 李靜;基于行為金融學(xué)的股票市場投資者行為研究[D];中國社會科學(xué)院研究生院;2012年

10 馬昕田;我國股票市場運(yùn)行特征及其與宏觀經(jīng)濟(jì)波動的關(guān)聯(lián)性研究[D];吉林大學(xué);2012年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 丁書錦;我國股票市場“晴雨表”效應(yīng)的實(shí)證研究[D];山東大學(xué);2010年

2 李娜;中國股票市場波動及其控制研究[D];山西財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

3 劉遷;利率調(diào)整的未預(yù)期部分對股票市場的影響[D];西北大學(xué);2010年

4 孟慶莉;我國股票市場機(jī)制下的流動性研究[D];北京交通大學(xué);2010年

5 李東;股權(quán)分置改革前后中國股票市場與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系的比較研究[D];長沙理工大學(xué);2010年

6 李恒;我國公募基金投資規(guī)模對股票市場定價(jià)影響的實(shí)證研究[D];復(fù)旦大學(xué);2010年

7 馬琳;股票市場流動性與預(yù)期收益[D];西北大學(xué);2011年

8 譚振杰;中國股票市場貨幣政策傳導(dǎo)效應(yīng)的實(shí)證分析[D];山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院;2011年

9 楊瓊;中國股票市場發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系的實(shí)證分析[D];對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2006年

10 薛瑜;我國股票市場與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系的實(shí)證研究[D];中國農(nóng)業(yè)大學(xué);2005年

，

本文編號：2131645