【摘要】：依據(jù)金融資產(chǎn)多標(biāo)度行為特征,從時(shí)間序列、標(biāo)度結(jié)構(gòu)兩維度上建立波動(dòng)級(jí)串模型,利用隨機(jī)分割數(shù)和基元分割概率兩個(gè)關(guān)鍵控制參量,將資產(chǎn)多標(biāo)度波動(dòng)遞歸表述成為積分標(biāo)度波動(dòng)特征,通過計(jì)算波動(dòng)級(jí)串的高階累積,建立資產(chǎn)多標(biāo)度投資組合選擇模型,進(jìn)行多時(shí)間標(biāo)度條件下的金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理。
[Abstract]:According to the characteristics of multi-scale behavior of financial assets, a volatility cascade model is established from two dimensions of time series and scale structure, and two key control parameters, random partition number and primitive segmentation probability, are used. The multi-scale volatility of assets is recursively expressed as the characteristic of integral scale volatility. By calculating the higher order accumulation of volatility series, the portfolio selection model of multi-scale investment is established, and the risk management of financial assets is carried out under the condition of multi-time scale.
【作者單位】： 湖南大學(xué)工商管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71031004;71073049) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目(09YJC630062) 高等學(xué)校博士學(xué)科點(diǎn)專項(xiàng)科研基金資助項(xiàng)目(20090161120034)
【分類號(hào)】：F224;F830.9

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前8條

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【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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7 曹宏鐸;李e

本文編號(hào)：2129943