本文選題：中美兩國三地股指 + 同步性�。� 參考：《系統(tǒng)工程理論與實踐》2011年06期

【摘要】：運用一般到特殊的建模方法,以美國次貸危機以來的道瓊斯、恒生和上海綜合指數(shù)日數(shù)據(jù)建立中美兩國三地股指的動力學(xué)系統(tǒng)模型.結(jié)果表明,三地股指系統(tǒng)具有非線性傳導(dǎo)機制,有一個不動點吸引子,具有較高的同步性.可視化沖擊實驗顯示,三地股指系統(tǒng)是一個受控系統(tǒng),只有中美兩國股市形成向上合力,那么就會產(chǎn)生同步效應(yīng),三地股指才能盡快走出低谷.
[Abstract]:Based on the daily data of Dow Jones, Hang Seng and Shanghai Composite Index since the subprime mortgage crisis in the United States, the dynamic system model of the three stock indexes in China and the United States is established by using the general to special modeling method. The results show that the three local stock index systems have a nonlinear conduction mechanism and a fixed point attractor with high synchronization. Visual impact experiments show that the three regional stock index system is a controlled system. Only when the stock market of China and the United States form an upward joint force, there will be synchronous effect, and the three local stock indexes can get out of the trough as soon as possible.
【作者單位】： 云南財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院;昆明理工大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院;
【基金】：國家社會科學(xué)基金(09XJL015) 教育部規(guī)劃基金(09YJA790176)
【分類號】：F832.51;F831.51

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：2116073