發(fā)布時間：2018-07-05 08:01

  本文選題：M-V + 投資組合��； 參考：《統(tǒng)計與決策》2011年06期

【摘要】：文章基于均值-方差(M-V)風險計量技術,分析了資產(chǎn)組合在資產(chǎn)品種減少的敏感性,通過引入?yún)f(xié)方差擾動,建立相關的M-V組合模型。同時和原模型進行比較,分析有效前沿的變化,探究其經(jīng)濟意義。
[Abstract]:Based on the mean - variance ( M - V ) risk measurement technology , the sensitivity of asset portfolio to asset variety reduction was analyzed , and the related M - V combined model was established by introducing covariance perturbation . At the same time , compared with the original model , the change of effective frontier was analyzed and its economic significance was explored .
【作者單位】： 西安石油大學經(jīng)濟管理學院;北京天相投資顧問有限公司;
【基金】：全國教育科學“十一五”規(guī)劃項目(DFA060116)
【分類號】：F224;F830.59

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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5 趙s，

本文編號：2099540