本文選題：長期資產(chǎn)配置 + 真實利率波動��； 參考：《統(tǒng)計與決策》2011年08期

【摘要】：文章在一類特殊的"習慣形成"效用函數(shù)的框架下討論了長期資產(chǎn)配置。在一系列為簡化問題而作的假設(shè)之下,推導出了真實利率波動對風險資產(chǎn)配置權(quán)重的影響,并且為計算實際長期資產(chǎn)配置的最優(yōu)比例提供了理論依據(jù)和算法。
[Abstract]:This paper discusses the allocation of long-term assets under the framework of a special utility function of "habit formation". Under a series of assumptions to simplify the problem, the influence of the real interest rate fluctuation on the allocation weight of risky assets is deduced, and the theoretical basis and algorithm for calculating the optimal proportion of the actual long-term asset allocation are provided.
【作者單位】： 上海財經(jīng)大學金融學院;
【基金】：教育部科技創(chuàng)新工程重大項目培育資金項目資助(708040) 上海財經(jīng)大學‘211工程’三期重點學科建設(shè)資助項目
【分類號】：F830;F224
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本文編號：2072760