本文選題：信用衍生產(chǎn)品 + 信用違約掉期�。� 參考：《中國金融》2014年23期

【摘要】：正信用違約掉期(Credit Default Swap,CDS)誕生于1995年,由摩根大通首創(chuàng),并在1998年由國際互換和衍生品協(xié)會創(chuàng)設(shè)了標準化的信用違約掉期合約,從此逐漸成為全球交易最為廣泛和活躍的信用衍生產(chǎn)品。截至2007年底,全球CDS市場的未清償余額達62.2萬億美元,這甚至超出了2007年全球GDP的規(guī)模(見圖1)。美國最大的保險公司美國國際集團(AIG)之所以在次貸危機爆發(fā)后連續(xù)披露巨虧甚至瀕臨破產(chǎn),
[Abstract]:Credit default swaps (CDS), first created by JPMorgan Chase in 1995 and created by the International Swaps and Derivatives Association in 1998, Since then has gradually become the world's most widely traded and active credit derivatives. At the end of 2007, the global CDS market had an outstanding balance of $62.2 trillion, exceeding even the size of global GDP in 2007 (see chart 1). The reason American International Group (AIG), the largest insurer in the United States, continued to disclose huge losses or even be on the verge of bankruptcy after the subprime crisis broke out.
【作者單位】： 北京大學國際關(guān)系學院;
【分類號】：F831.2

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本文編號：2058068