本文選題：最小相對(duì)熵 + 風(fēng)險(xiǎn)中性概率��； 參考：《科研管理》2011年03期

【摘要】：本文在Copeland等人提出的多項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)模型的基礎(chǔ)上,通過(guò)引入最小相對(duì)熵原理,建立了多階段風(fēng)險(xiǎn)投資非參實(shí)物期權(quán)決策模型,解決了多階段風(fēng)險(xiǎn)投資估值決策的問(wèn)題。實(shí)證表明,該模型能夠使風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目決策建立在信息收集的基礎(chǔ)上,大大減少了參數(shù)假設(shè)等主觀因素的影響,提高了模型的實(shí)用性。
[Abstract]:Based on the polynomial option pricing model put forward by Copeland et al. By introducing the principle of minimum relative entropy, this paper establishes a multi-stage non-parametric real option decision model for venture capital, which solves the problem of multi-stage venture capital valuation decision. The empirical results show that the model can make the risk project decision based on information collection, greatly reduce the influence of subjective factors such as parameter hypothesis, and improve the practicability of the model.
【作者單位】： 北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(70871002)
【分類號(hào)】：F224;F830.9

【共引文獻(xiàn)】

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