本文選題：股票市場 + 節(jié)日效應(yīng)��； 參考：《改革》2011年01期

【摘要】：采用上證綜指和深證成指收益率數(shù)據(jù),運(yùn)用加權(quán)最小二乘法,對我國股票市場的節(jié)日效應(yīng)進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)中國股市存在顯著的節(jié)日效應(yīng)。在研究中國股市的節(jié)日效應(yīng)與周內(nèi)效應(yīng)的關(guān)系時,發(fā)現(xiàn)考慮了周內(nèi)效應(yīng)后,滬深兩市的節(jié)日效應(yīng)依然顯著存在,節(jié)日效應(yīng)并不是由周內(nèi)效應(yīng)引起的。通過結(jié)合不休市的傳統(tǒng)節(jié)日研究發(fā)現(xiàn),傳統(tǒng)節(jié)日也存在顯著的節(jié)日效應(yīng),因此,節(jié)日效應(yīng)不是閉市效應(yīng)的一種體現(xiàn)。
[Abstract]:Based on the data of Shanghai Composite Index and Shenzhen Composite Index, and the weighted least square method, this paper studies the holiday effect of Chinese stock market, and finds that there is a significant holiday effect in Chinese stock market. In the study of the relationship between the holiday effect and the intraweek effect in Chinese stock market, it is found that after considering the intraweek effect, the holiday effect of Shanghai and Shenzhen stock markets still exists significantly, and the holiday effect is not caused by the intraweek effect. Through the study of traditional festivals, it is found that the traditional festivals also have significant holiday effects, therefore, the holiday effect is not a reflection of the closed market effect.
【作者單位】： 重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院;
【分類號】：F224;F832.51

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 張宗益;劉蘭;;我國滬市節(jié)日效應(yīng)的行業(yè)差異研究——基于GARCH模型[J];技術(shù)經(jīng)濟(jì);2011年05期

2 彭祥;易新華;徐文;;上證指數(shù)“節(jié)日效應(yīng)”分析[J];經(jīng)營管理者;2011年11期

3 楊毅;;港臺股票市場間的波動溢出與市場整合[J];求索;2008年01期

4 希文;;殷切的期望 善意的建議——上海金融中心國際討論會側(cè)記[J];國際展望;1987年12期

5 驍衛(wèi);;西方股市暴跌的原因與影響[J];中國金融;1987年12期

6 ;鄧小平談股票市場[J];武漢金融;1992年03期

7 雷曉陽;1995年9月股票市場熱點(diǎn)[J];證券市場導(dǎo)報;1995年11期

8 陳勇，劉滬霞;大陸、臺灣股票市場前景分析[J];陜西師范大學(xué)學(xué)報(哲學(xué)社會科學(xué)版);1996年S1期

9 ;證券股票市場進(jìn)入新的發(fā)展階段[J];中國經(jīng)濟(jì)信息;1996年24期

10 錢東寧;;近期全球股市動態(tài)及分析[J];國際金融;1996年04期

相關(guān)會議論文 前10條

1 王霞;吳健中;;組合投資理論在上海股市中的應(yīng)用分析[A];管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)進(jìn)展——全國青年管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)論文集（第4卷）[C];1997年

2 林冬云;莊慧忠;;股票混沌動力模型探討[A];2000中國控制與決策學(xué)術(shù)年會論文集[C];2000年

3 楊治輝;賈韓梅;;股票收益率相關(guān)性的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)分析[A];中國自動化學(xué)會控制理論專業(yè)委員會B卷[C];2011年

4 ;金融專場[A];2004年中國經(jīng)濟(jì)特區(qū)論壇：科學(xué)發(fā)展觀與中國的發(fā)展學(xué)術(shù)研討會論文集[C];2004年

5 萬陽松;陳忠;;加權(quán)股票網(wǎng)絡(luò)中的無標(biāo)度行為研究[A];第二屆全國復(fù)雜動態(tài)網(wǎng)絡(luò)學(xué)術(shù)論壇論文集[C];2005年

6 史永東;趙永剛;;中國證券市場非線性特征的實(shí)證分析[A];第八屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集[C];2006年

7 張林;張健;滑建中;;股票市場計算機(jī)系統(tǒng)的現(xiàn)狀及安全分析[A];第十一屆全國計算機(jī)安全技術(shù)交流會論文集[C];1996年

8 楊華;陳迅;易成棟;;基于面板門限模型的股票市場規(guī)模效應(yīng)研究[A];第十二屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集[C];2010年

9 王剛;韓立巖;;灰色模型在中國股票市場預(yù)測中的應(yīng)用[A];2002年中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)會議論文集[C];2002年

10 潘振良;;股份制改造存在的問題及對策[A];“銀座杯”征文及“現(xiàn)代產(chǎn)權(quán)制度改革”研討會論文集[C];2004年

相關(guān)重要報紙文章 前10條

1 廣州萬隆;股指期貨推出對股市的四大影響[N];證券日報;2006年

2 王群航;上周凈值增長基金僅5只[N];證券日報;2007年

3 ;12倍躍升 臺灣地區(qū)曾如是[N];證券日報;2007年

4 張曉凌邋王曉津;流動性充裕時期的銀證互動[N];中國證券報;2007年

5 任亮;胡祖六：10年后中國股市規(guī)模有望列全球第三[N];第一財經(jīng)日報;2007年

6 王國強(qiáng);切莫短視 逼空行情漸近尾聲[N];上海證券報;2007年

7 ;基金凈值保持增長勢頭[N];珠海特區(qū)報;2006年

8 牛娟娟;商業(yè)銀行可代客投資英國股票市場[N];金融時報;2007年

9 ;二月份是較好的調(diào)倉布局時機(jī)[N];上海證券報;2008年

10 證券時報記者 賈壯;去年我國同業(yè)拆借量超10萬億[N];證券時報;2008年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 盧長洪;我國股票市場運(yùn)行特征的理論闡述與計量檢驗(yàn)[D];吉林大學(xué);2010年

2 李林嶺;我國股票掛鉤結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2010年

3 倪慶東;匯率變動對我國股票市場的影響研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2010年

4 陳花;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的股票之間有向相關(guān)性研究[D];北京郵電大學(xué);2012年

5 邸月;中國A股市場股票與其主要投資基金股東組成的二分網(wǎng)性質(zhì)研究[D];北京郵電大學(xué);2012年

6 吳曉蘭;我國上市公司股票期權(quán)激勵效果及其影響因素研究[D];華中科技大學(xué);2011年

7 張穎潔;基于證券市場微觀結(jié)構(gòu)的噪音及資產(chǎn)價格行為研究[D];天津大學(xué);2011年

8 蘇艷麗;我國股票市場參與主體行為研究[D];東北大學(xué);2010年

9 李靜;基于行為金融學(xué)的股票市場投資者行為研究[D];中國社會科學(xué)院研究生院;2012年

10 劉柯杰;中國股票市場促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長研究[D];復(fù)旦大學(xué);2003年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 丁書錦;我國股票市場“晴雨表”效應(yīng)的實(shí)證研究[D];山東大學(xué);2010年

2 李娜;中國股票市場波動及其控制研究[D];山西財經(jīng)大學(xué);2010年

3 劉遷;利率調(diào)整的未預(yù)期部分對股票市場的影響[D];西北大學(xué);2010年

4 孟慶莉;我國股票市場機(jī)制下的流動性研究[D];北京交通大學(xué);2010年

5 李東;股權(quán)分置改革前后中國股票市場與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系的比較研究[D];長沙理工大學(xué);2010年

6 杭龍;動力會計在股票市場中應(yīng)用的初步探討[D];浙江大學(xué);2002年

7 李青;股票市場資源配置效應(yīng)研究[D];天津財經(jīng)學(xué)院;2003年

8 李恒;我國公募基金投資規(guī)模對股票市場定價影響的實(shí)證研究[D];復(fù)旦大學(xué);2010年

9 馬琳;股票市場流動性與預(yù)期收益[D];西北大學(xué);2011年

10 譚振杰;中國股票市場貨幣政策傳導(dǎo)效應(yīng)的實(shí)證分析[D];山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院;2011年

，

本文編號：2052202