本文選題：非線性規(guī)劃 + 多目標(biāo)規(guī)劃　； 參考：《統(tǒng)計(jì)與決策》2011年19期

【摘要】：近年來,我國壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展,積累了大量的可用資金,構(gòu)建最優(yōu)投資組合時(shí),需綜合權(quán)衡收益和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。文章在一系列假設(shè)條件的基礎(chǔ)上,建立了壽險(xiǎn)資金的非線性多目標(biāo)規(guī)劃模型,提出了最優(yōu)解存在性定理,并利用中國金融市場相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證分析。
[Abstract]:In recent years, the life insurance business in China has developed rapidly and accumulated a large amount of available funds. When constructing the optimal investment portfolio, it is necessary to weigh the relationship between income and risk. On the basis of a series of assumptions, this paper establishes a nonlinear multi-objective programming model for life insurance funds, puts forward the existence theorem of optimal solution, and makes an empirical analysis by using the relevant data of Chinese financial market.
【作者單位】： 鄭州大學(xué)商學(xué)院;
【分類號(hào)】：F224;F832.48;F842

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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