本文選題：巴塞爾新資本協(xié)議 + 風(fēng)險(xiǎn)管理　； 參考：《吉林大學(xué)》2013年碩士論文

【摘要】：在美國(guó)金融危機(jī)的沖擊之下，全球金融業(yè)遭受了一輪強(qiáng)烈的動(dòng)蕩。二十國(guó)集團(tuán)（G20）取代七國(guó)集團(tuán)（G7）成為國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融治理的最重要平臺(tái)，G20領(lǐng)導(dǎo)人系列峰會(huì)明確了國(guó)際金融監(jiān)管的目標(biāo)和時(shí)間表，定期審議國(guó)際金融監(jiān)管改革進(jìn)展，并確定國(guó)際金融改革的最終方案。 2009年中以來(lái)，基于本輪金融危機(jī)的教訓(xùn)，巴塞爾委員會(huì)對(duì)現(xiàn)行銀行監(jiān)管?chē)?guó)際規(guī)則進(jìn)行了重大改革，發(fā)布了一系列國(guó)際銀行業(yè)監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)稱(chēng)為“第三版巴塞爾協(xié)議”（Basel Ⅲ）。Basel Ⅲ體現(xiàn)了微觀審慎監(jiān)管與宏觀審慎監(jiān)管有機(jī)結(jié)合的監(jiān)管新思維，按照資本監(jiān)管和流動(dòng)性監(jiān)管并重、資本數(shù)量和質(zhì)量同步提高、資本充足率與杠桿率并行、長(zhǎng)期影響與短期效應(yīng)統(tǒng)籌兼顧的總體要求，確立了國(guó)際銀行業(yè)監(jiān)管的新標(biāo)桿。新資本協(xié)議在繼承了1988年資本協(xié)議一系列監(jiān)管原則基礎(chǔ)之上，又提出了一些與時(shí)俱進(jìn)的新思路和新方法，包括由最低資本充足率為核心擴(kuò)展到以最低資本充足率、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查和市場(chǎng)約束三大支柱為支撐的框架結(jié)構(gòu)，同時(shí)把市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)列入計(jì)算資本充足率的操作當(dāng)中，使市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)共同構(gòu)成三大核心監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，也使得銀行和監(jiān)管部門(mén)對(duì)于銀行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管措施更加符合市場(chǎng)發(fā)展和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，，更能體現(xiàn)目前全球金融業(yè)正在經(jīng)歷的巨大變革和創(chuàng)新。隨著新資本協(xié)議在各國(guó)的逐步實(shí)施，它必定會(huì)給國(guó)際銀行業(yè)監(jiān)管帶來(lái)革命性的變革，它的作用也會(huì)隨著時(shí)間的推移而變得更加明顯。因此，對(duì)這個(gè)全球銀行業(yè)監(jiān)管領(lǐng)域的“神圣條約”，我們有必要對(duì)其進(jìn)行全面的學(xué)習(xí)和解讀，以便對(duì)銀行業(yè)目前面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分的分析和制定有效的化解措施。 大連地區(qū)的銀行業(yè)在遼寧省內(nèi)屬于較發(fā)達(dá)地區(qū)，大連地區(qū)各商業(yè)銀行已根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的改革，建立起全面有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，防范和化解銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)本地商業(yè)銀行業(yè)健康快速發(fā)展，提高本地商業(yè)銀行業(yè)在遼寧省內(nèi)以至東北地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)力。在此基礎(chǔ)之上，大連銀行業(yè)根據(jù)銀監(jiān)會(huì)大連監(jiān)管局及人民銀行大連中心支行的相關(guān)部署，因地制宜的實(shí)施巴塞爾協(xié)議的各項(xiàng)規(guī)定，大連地區(qū)銀行業(yè)發(fā)展情況在遼寧地區(qū)雖名列前茅，但由于銀行產(chǎn)品及管理方式的桎梏，完全照搬新資本協(xié)議有一定局限，如何對(duì)新資本協(xié)議與大連銀行業(yè)的現(xiàn)實(shí)情況進(jìn)行創(chuàng)造性的結(jié)合，使新資本協(xié)議為大連銀行所用，便是擺在各內(nèi)資商業(yè)銀行自身面前的問(wèn)題。 本文從新資本協(xié)議的“新”字入手，全面系統(tǒng)的介紹了新協(xié)議與1988年協(xié)議比較后的變化之處，并且根據(jù)變化之處總結(jié)出新協(xié)議的創(chuàng)新之處。接著把大連地區(qū)內(nèi)資商業(yè)銀行與新資本協(xié)議聯(lián)系起來(lái)，從銀行目前的監(jiān)管現(xiàn)狀開(kāi)始，再分析出監(jiān)管過(guò)程中存在的問(wèn)題，最后給出解決這些問(wèn)題的措施和建議。主要是通過(guò)對(duì)比分析和類(lèi)比分析的方法進(jìn)行研究，對(duì)比了新資本協(xié)議和1988年資本協(xié)議的差別，類(lèi)比了其他國(guó)家商業(yè)銀行、大連本地外資商業(yè)銀行及其他國(guó)家銀行業(yè)監(jiān)督管理當(dāng)局對(duì)新資本協(xié)議的實(shí)施情況。 筆者對(duì)巴塞爾新資本協(xié)議的變化之處做了詳細(xì)而通俗易懂的解讀，再通過(guò)對(duì)比大連地區(qū)銀行業(yè)監(jiān)管的現(xiàn)實(shí)狀況，總結(jié)出如何改進(jìn)監(jiān)管的措施。這是目前國(guó)內(nèi)對(duì)于巴塞爾新資本協(xié)議和中國(guó)實(shí)際相結(jié)合研究中較充分的分析之一，具有一定的創(chuàng)新意義。另外，在銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，銀行業(yè)自身及監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)該更多地把注意力轉(zhuǎn)向除了資本充足率的其他方面，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的控制，操作風(fēng)險(xiǎn)的治理以及面向新資本協(xié)議的適合大連地區(qū)銀行業(yè)特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型的建立。這是因?yàn)榇筮B地區(qū)的商業(yè)銀行隨著各銀行總行的股份制改革后的政策紅利，通過(guò)剝離不良資產(chǎn)后盈利能力的增強(qiáng)以及產(chǎn)品多元化后表內(nèi)、表外業(yè)務(wù)的調(diào)整等方式，資本充足率過(guò)低的狀況得到了基本的改善，繼續(xù)過(guò)度關(guān)注于資本充足率，一方面會(huì)造成監(jiān)管資源的浪費(fèi)，另一方面也不利于全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念的貫徹實(shí)施。這是筆者提出的又一點(diǎn)創(chuàng)新思路。但是，由于巴塞爾新資本協(xié)議的內(nèi)容實(shí)在龐大復(fù)雜，本文涉及內(nèi)容較多，因此個(gè)別部分的介紹和內(nèi)容可能略顯簡(jiǎn)單和不深刻，這是一點(diǎn)不足之處。
[Abstract]:Under the impact of the US financial crisis , the global financial industry has suffered a serious bout of turbulence . The G - 20 has replaced the Group of Seven ( G7 ) as the most important platform for international economic and financial governance , and the G - 20 leaders have clearly defined the goals and timetable of international financial regulation , regularly review progress in international financial regulatory reform and determine the final programme of international financial reform .

Since mid - 2009 , based on the lessons of the current round of financial crises , the Basel Committee has made significant changes to existing international rules on banking supervision and issued a series of new standards for international banking supervision , collectively referred to as Basel III . The new capital agreement , which is based on a series of supervision principles of the capital agreement in 1988 , puts forward some new ideas and new methods for the supervision of international banking .

The banking industry in Dalian area belongs to the more developed area in Liaoning province , and the commercial banks in Dalian have set up a comprehensive and effective risk management system according to the requirements of the Basel 2 capital agreement , established a comprehensive and effective risk management system , promoted the rapid development of the local commercial bank industry and promoted the competitiveness of the local commercial bank industry in Liaoning province .

This paper starts with the " new " character of the new capital agreement , introduces the changes of the new agreement and the 1988 agreement , and summarizes the innovation of the new agreement according to the change . Then , the problems existing in the supervision process are analyzed from the current supervision current situation of the bank , and the differences between the new capital agreement and the 1988 capital agreement are compared , and the implementation of the new capital agreement by other national commercial banks , Dalian local foreign capital commercial banks and other national banking regulatory authorities is compared .

In the process of banking risk management , banking itself and supervision authorities should shift attention to other aspects of capital adequacy ratio , such as the control of market risk , the governance of operation risk and the establishment of risk rating model suitable for the characteristics of banking industry in Dalian .
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類(lèi)號(hào)】：F832.7

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2026327