本文選題：利率期限結(jié)構(gòu) + 懲罰函數(shù)　； 參考：《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》2011年04期

【摘要】：針對多項(xiàng)式樣條函數(shù)利率期限結(jié)構(gòu)模型在曲線近端存在過度擬合的問題,首先提出了帶懲罰項(xiàng)的自適應(yīng)半?yún)?shù)回歸方法來確定擬合函數(shù)的未知參數(shù),同時應(yīng)用廣義交叉驗(yàn)證法確定正則化參數(shù),并利用遺傳算法求解懲罰因子的最優(yōu)值.其次與多項(xiàng)式樣條函數(shù)利率期限結(jié)構(gòu)模型進(jìn)行了實(shí)證比較,結(jié)果表明:所給模型能夠提高曲線擬合的平滑度,但可能降低曲線的擬合精度.
[Abstract]:In view of the problem of over-fitting of the polynomial spline function interest rate term structure model near the curve, an adaptive semi-parametric regression method with penalty term is proposed to determine the unknown parameters of the fitting function. At the same time, the regularization parameters are determined by the generalized cross validation method, and the optimal value of the penalty factor is solved by genetic algorithm. Secondly, it is compared with the polynomial spline function interest rate term structure model. The results show that the proposed model can improve the smoothness of curve fitting, but it may reduce the fitting accuracy of curve.
【作者單位】： 北京化工大學(xué)理學(xué)院;北京化工大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(70701003,70801003) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金(ZZ0915,ZZ1017) 北京化工大學(xué)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目
【分類號】：F224;F820

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號：2018475