本文選題：巴塞爾協(xié)議 + 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)��； 參考：《復(fù)旦大學(xué)》2013年碩士論文

【摘要】：本文主要研究了巴塞爾協(xié)議,銀行信用風(fēng)險(xiǎn),信用風(fēng)險(xiǎn)模型以及KMV模型在中國(guó)銀行業(yè)的應(yīng)用.巴塞爾協(xié)議通過(guò)三大支柱最低資本要求,監(jiān)督檢查和市場(chǎng)紀(jì)律來(lái)建立監(jiān)管框架.而最低資本要求計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn).金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的主要部分之一.使用有效的內(nèi)部評(píng)級(jí)模型,可以更好的計(jì)算相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn).具體到近年的研究,KMV模型被證實(shí)是一個(gè)有效的模型.進(jìn)一步的,我們將其運(yùn)用到我國(guó)銀行業(yè)的銀行間信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中.
[Abstract]:This paper mainly studies the application of Basel Accord, bank credit risk, credit risk model and KMV model in Chinese banking industry. The Basel Accord establishes a regulatory framework through three pillars of minimum capital requirements, supervision, inspection and market discipline. And the minimum capital requirement calculates the risk-weighted assets. The credit risk of financial institutions is one of the main parts of risk-weighted assets. Using an effective internal rating model, you can better calculate the associated credit risk. The KMV model has been proved to be an effective model in recent years. Furthermore, we apply it to the interbank credit risk rating of our banking industry.
【學(xué)位授予單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號(hào)】：F831.2

【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2006399