本文選題：通貨膨脹率 + 結(jié)構(gòu)突變��； 參考：《統(tǒng)計研究》2011年02期

【摘要】：本文通過對我國通貨膨脹率動態(tài)過程的結(jié)構(gòu)突變特征進行樣本內(nèi)及樣本外檢驗,進而對通貨膨脹不確定性進行測度。研究發(fā)現(xiàn),我國通貨膨脹率序列在1983年1月至2010年9月之間存在一個顯著的結(jié)構(gòu)突變點,而該結(jié)構(gòu)突變點發(fā)生在1996年4月,這與我國在1996年成功實現(xiàn)經(jīng)濟"軟著陸"的事實相一致。雖然本輪金融危機致使我國通貨膨脹產(chǎn)生相當程度的壓力,在金融危機爆發(fā)期間我國通貨膨脹率并沒有凸現(xiàn)結(jié)構(gòu)突變點。基于兩個基準模型和五個比較模型在不同預測水平下對樣本外數(shù)據(jù)進行預測所得結(jié)果表明,五個比較模型在大多數(shù)情況下能夠獲得小于兩個基準模型的均值損失。此外,我們使用多個模型進行聯(lián)合預測時發(fā)現(xiàn),聯(lián)合預測的結(jié)果具有一定的代表性和可靠性。
[Abstract]:In this paper, we measure the uncertainty of inflation by testing the structural mutation characteristics of the dynamic process of inflation rate in China both in and out of samples. The study found that there was a significant structural mutation point in the inflation rate sequence between January 1983 and September 2010, which occurred in April 1996. This is consistent with the fact that China successfully realized a soft landing in 1996. Although the current financial crisis caused considerable pressure on China's inflation, during the outbreak of the financial crisis, China's inflation rate did not highlight the structural mutation point. Based on two benchmark models and five comparison models, the results show that the average loss of the five comparison models is less than that of the two reference models in most cases. In addition, when we use multiple models for joint prediction, we find that the results of joint prediction are representative and reliable.
【作者單位】： 吉林大學商學院;教育部;吉林大學"985工程""經(jīng)濟分析與預測哲學社會科學創(chuàng)新基地";吉林大學數(shù)量經(jīng)濟研究中心;
【基金】：國家自然科學基金項目“非線性隨機波動模型估計方法及應(yīng)用研究”(70971055);國家自然科學基金項目“貨幣政策規(guī)則非線性的理論模型與計量研究”(71001087) 教育部人文社會科學重點研究基地重大項目“我國經(jīng)濟周期波動態(tài)勢與宏觀經(jīng)濟總量內(nèi)在關(guān)聯(lián)機制的動態(tài)計量研究”(08JJD790133) 吉林大學科學前沿與交叉學科創(chuàng)新項目“后金融危機時期我國經(jīng)濟周期波動態(tài)勢與宏觀調(diào)控模式研究”(2010JC026)資助
【分類號】：F822.5

【參考文獻】

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本文編號：1969294