本文選題：羊群行為 + H-LSV模型　； 參考：《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》2011年04期

【摘要】：本文綜合利用Hurst指數(shù)和LSV模型,構(gòu)建了證券市場上投資者羊群行為的H-LSV模型,提出了新的羊群行為模型測度方法,對證券市場上中小投資者羊群行為的非線性特征及區(qū)間長度內(nèi)偏離程度進(jìn)行了刻畫,并基于上證綜合指數(shù)給出了實(shí)證分析或動態(tài)模擬的思路和方法.根據(jù)中小投資者學(xué)習(xí)演化特征構(gòu)架了以H-LSV模型為主要監(jiān)測工具的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警系統(tǒng),最后從制度建設(shè)的角度提出相關(guān)對策建議.
[Abstract]:In this paper , the H - LSV model of investors ' herd behavior on the security market is constructed by using the exponent and LSV model , and the new method is proposed to measure the non - linear characteristics and the interval length of the herd behavior of small and medium investors in the stock market . The risk monitoring and early warning system based on the H - LSV model as the main monitoring tool is presented based on the evolution characteristics of small and medium investors . Finally , some suggestions are put forward from the angle of system construction .
【作者單位】： 南京工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【基金】：教育部規(guī)劃基金(10YJA790183) 科技部專項(xiàng)課題(國科發(fā)財(cái)[2009]647號) 江蘇省社會科學(xué)基金(09EYB010) 南京工業(yè)大學(xué)培育基金(NJUT-WKJJ_10-003)
【分類號】：F832.51

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本文編號：1955776