本文選題：股市泡沫 + 上證紅利指數(shù)　； 參考：《廣東金融學(xué)院學(xué)報》2011年06期

【摘要】：基于2005年到2010年上證紅利指數(shù)和編制上證紅利指數(shù)的50只成分股分紅數(shù)據(jù),使用內(nèi)在泡沫模型以及ADF單位根檢驗對中國股票市場是否存在內(nèi)在泡沫以及泡沫中是否含有非理性成分進(jìn)行研究,結(jié)果發(fā)現(xiàn),在2005年到2010年這6年的時間里,中國股市存在兩個顯著的泡沫期,分別是2006年7月到2008年2月和2009年2月到2009年12月,而且泡沫具有內(nèi)在性的特征以及非理性的成分。
[Abstract]:Based on the dividend index of Shanghai Stock Exchange from 2005 to 2010 and the dividend data of 50 constituent stocks compiled from 2005 to 2010, The internal bubble model and ADF unit root test were used to study the existence of internal bubbles and the existence of irrational components in the Chinese stock market. The results showed that in the period of six years from 2005 to 2010, There are two distinct bubble periods in Chinese stock market, from July 2006 to February 2008 and from February 2009 to December 2009, respectively.
【作者單位】： 山西大學(xué)管理學(xué)院;
【分類號】：F832.51;F224

【參考文獻(xiàn)】

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9 劉q，

本文編號：1950113