本文選題：免賠契約 + 組合投資�。� 參考：《系統(tǒng)工程》2011年07期

【摘要】：從折現(xiàn)現(xiàn)金流最大化的角度研究了投資者的投資和免賠保險決策問題。在保險人賠付額限制條件下,建立了投資免賠契約模型,給出了最優(yōu)投資策略和最優(yōu)免賠保險策略,數(shù)值算例驗證了模型的有效性。
[Abstract]:This paper studies investor's investment and deductible insurance decision from the angle of maximizing discounted cash flow. Under the condition of the limit of the insurer's indemnity, the investment exemption contract model is established, and the optimal investment strategy and the optimal deductible insurance strategy are given. Numerical examples show the validity of the model.
【作者單位】： 天津大學系統(tǒng)工程研究所;
【分類號】：F224;F830.59

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前1條

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【共引文獻】

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相關(guān)碩士學位論文 前10條

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本文編號：1947247