發(fā)布時間：2018-05-16 05:05

  本文選題：匯率風險 + J曲線效應��； 參考：《廣東金融學院學報》2011年04期

【摘要】：應用GARCH模型、自回歸分布滯后模型和Johansen協(xié)整檢驗,實證分析匯率風險與中國出口貿(mào)易的動態(tài)關系。結(jié)果顯示:中國實際有效匯率變動率存在著異方差;實際有效匯率的變動對出口存在較明顯的"J曲線效應;"GARCH模型估計的隨時間變動的匯率風險對出口的影響存在著滯后效應;匯率風險在短期內(nèi)對出口的影響不確定,長期的影響為負。因此,中國在制定出口貿(mào)易政策時,應考慮到"J曲線效應"并保持匯率的穩(wěn)定性。
[Abstract]:Using GARCH model, autoregressive distribution lag model and Johansen cointegration test, this paper empirically analyzes the dynamic relationship between exchange rate risk and China's export trade. The results show that there are heteroscedasticity in the change rate of China's real effective exchange rate, obvious "J curve effect" on export caused by the change of real effective exchange rate, and lag effect on export caused by the exchange rate risk estimated by GARCH model. Exchange rate risk in the short-term impact on exports is uncertain, long-term impact is negative. Therefore, China should consider "J curve effect" and maintain exchange rate stability when making export trade policy.
【作者單位】： 中國民航大學經(jīng)濟與管理學院;天津財經(jīng)大學學報編輯部;
【基金】：中央高�；究蒲袠I(yè)務費中國民航大學2010年度專項(2010D004)資助
【分類號】：F832.6;F752.62

【參考文獻】

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本文編號：1895560