本文選題：TailVaR + RAROC��； 參考：《國際金融研究》2011年01期

【摘要】：TailVaR函數(shù)滿足風(fēng)險(xiǎn)度量一致性原則,具有比VaR更可靠和精確的優(yōu)越性,可以作為對我國商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等主要金融機(jī)構(gòu)的總體經(jīng)濟(jì)資本需求進(jìn)行定量估算和比較的工具。而金融機(jī)構(gòu)的RAROC值,在績效評估方面比ROC、ROE、ROA等更全面和有效,可以從整體角度定性衡量和比較我國金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)作效率,從而為投資者作投資決策提供幫助。
[Abstract]:TailVaR function satisfies the principle of consistency of risk measurement and has more reliable and accurate advantages than VaR. It can be used as a tool to quantitatively estimate and compare the total economic capital requirements of major financial institutions such as commercial banks and insurance companies in China. The RAROC value of financial institutions is more comprehensive and effective than that of ROEROA in performance evaluation. It can measure and compare the operating risks and operational efficiency of financial institutions from the overall point of view, thus providing help for investors to make investment decisions.
【作者單位】： 北京大學(xué)軟件與微電子學(xué)院金融信息工程系;
【分類號】：F832.2

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1890507