本文選題：融資融券 + 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別��； 參考：《東華大學(xué)》2016年碩士論文

【摘要】：自2006年7月以來(lái),一系列行業(yè)規(guī)則相繼發(fā)布,證券信用交易制度體系基本建立。2010年1月起,融資融券業(yè)務(wù)正式在我國(guó)啟動(dòng),至今已有六個(gè)年頭。在這六年里,我國(guó)融資融券業(yè)務(wù)的發(fā)展突飛猛進(jìn)。這項(xiàng)業(yè)務(wù)的推出,為投資者提供了新的投資、融資、避險(xiǎn)渠道,也為證券公司提供了新的收入增長(zhǎng)點(diǎn);但在2015年,由市場(chǎng)的去杠桿引發(fā)了三周內(nèi)A股市值大跌15萬(wàn)億、上證指數(shù)下跌30%,使得市場(chǎng)各方開(kāi)始正視融資融券業(yè)務(wù)所帶來(lái)的巨大風(fēng)險(xiǎn)。本文將管理學(xué)知識(shí)與實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)、工作現(xiàn)狀相結(jié)合,運(yùn)用文獻(xiàn)研究法、案例分析法、定性分析法等方法對(duì)證券公司融資融券業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制策略進(jìn)行研究,進(jìn)而能有針對(duì)性地對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化,目的是為了使該項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制策略既能符合監(jiān)管要求,也能順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展,又能貼合公司實(shí)際,保障證券公司平穩(wěn)長(zhǎng)遠(yuǎn)地開(kāi)展融資融券業(yè)務(wù)。本文選擇了H證券公司作為研究對(duì)象。通過(guò)介紹融資融券業(yè)務(wù)究竟是什么、它的特點(diǎn)、與普通證券交易的區(qū)別以及對(duì)市場(chǎng)參與主體的影響開(kāi)篇,隨后回顧了世界成熟資本市場(chǎng)對(duì)于融資融券業(yè)務(wù)模式的選擇,從而引出了我國(guó)目前該項(xiàng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展模式。在對(duì)h證券公司融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制策略的研究過(guò)程中,本文以該業(yè)務(wù)的盈利模式作為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的切入點(diǎn),輔以公司目前該項(xiàng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況,將其中可能出現(xiàn)的主要風(fēng)險(xiǎn)按照種類(lèi)概括為信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等等;并再進(jìn)一步將其歸類(lèi)抽象為內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)與外部風(fēng)險(xiǎn)。隨后,通過(guò)對(duì)h證券公司融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制現(xiàn)狀的剖析,找出其中存在的問(wèn)題,探尋產(chǎn)生這些問(wèn)題的原因。再將這些問(wèn)題結(jié)合前期風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果,對(duì)h證券公司融資融券業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制策略進(jìn)行了有針對(duì)性地優(yōu)化,使之更加完善。最后,提出企業(yè)要通過(guò)強(qiáng)化企業(yè)文化建設(shè)、落實(shí)員工持續(xù)培訓(xùn)機(jī)制、完善信息系統(tǒng)建設(shè)以及堅(jiān)持定期稽核四方面工作著手來(lái)保障這一優(yōu)化的風(fēng)險(xiǎn)控制策略能真正落到實(shí)處。本文中所選的h證券公司開(kāi)展融資融券業(yè)務(wù)的時(shí)間較長(zhǎng),客戶(hù)基礎(chǔ)廣泛;同時(shí),整個(gè)行業(yè)都面臨著相同的市場(chǎng)環(huán)境和監(jiān)管環(huán)境。因此h證券公司在融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制策略方面的問(wèn)題在行業(yè)內(nèi)也具有一定的代表性。希望文中提到的,通過(guò)拆分盈利環(huán)節(jié)來(lái)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方法,一些經(jīng)過(guò)優(yōu)化的風(fēng)險(xiǎn)控制策略以及將大數(shù)據(jù)應(yīng)用于融資融券業(yè)務(wù)的思想,對(duì)行業(yè)內(nèi)其他證券公司也能具有一定的借鑒意義,使這些融資融券風(fēng)險(xiǎn)控制策略為公司帶來(lái)價(jià)值。
[Abstract]:This paper studies the risk control strategy of financing and financing securities companies in China from January to July , which is based on the analysis of the current situation of financing and financing margin business in China . In the past six years , the paper analyzes the risk control strategy of financing and financing securities companies in China . By splitting the profit link to identify the risk approach , some optimized risk control strategies and the application of big data to the financing margin financing business , other securities companies in the industry can also have a certain reference value , so that the risk control strategy of the financing bills can bring value to the company .

【學(xué)位授予單位】：東華大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類(lèi)號(hào)】：F832.39

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1876522