本文選題：融資融券 + 風(fēng)險識別��； 參考：《東華大學(xué)》2016年碩士論文

【摘要】：自2006年7月以來,一系列行業(yè)規(guī)則相繼發(fā)布,證券信用交易制度體系基本建立。2010年1月起,融資融券業(yè)務(wù)正式在我國啟動,至今已有六個年頭。在這六年里,我國融資融券業(yè)務(wù)的發(fā)展突飛猛進。這項業(yè)務(wù)的推出,為投資者提供了新的投資、融資、避險渠道,也為證券公司提供了新的收入增長點;但在2015年,由市場的去杠桿引發(fā)了三周內(nèi)A股市值大跌15萬億、上證指數(shù)下跌30%,使得市場各方開始正視融資融券業(yè)務(wù)所帶來的巨大風(fēng)險。本文將管理學(xué)知識與實際工作經(jīng)驗、工作現(xiàn)狀相結(jié)合,運用文獻研究法、案例分析法、定性分析法等方法對證券公司融資融券業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制策略進行研究,進而能有針對性地對其進行優(yōu)化,目的是為了使該項業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制策略既能符合監(jiān)管要求,也能順應(yīng)市場發(fā)展,又能貼合公司實際,保障證券公司平穩(wěn)長遠(yuǎn)地開展融資融券業(yè)務(wù)。本文選擇了H證券公司作為研究對象。通過介紹融資融券業(yè)務(wù)究竟是什么、它的特點、與普通證券交易的區(qū)別以及對市場參與主體的影響開篇,隨后回顧了世界成熟資本市場對于融資融券業(yè)務(wù)模式的選擇,從而引出了我國目前該項業(yè)務(wù)的開展模式。在對h證券公司融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險控制策略的研究過程中,本文以該業(yè)務(wù)的盈利模式作為風(fēng)險識別的切入點,輔以公司目前該項業(yè)務(wù)的開展情況,將其中可能出現(xiàn)的主要風(fēng)險按照種類概括為信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險等等;并再進一步將其歸類抽象為內(nèi)部風(fēng)險與外部風(fēng)險。隨后,通過對h證券公司融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險控制現(xiàn)狀的剖析,找出其中存在的問題,探尋產(chǎn)生這些問題的原因。再將這些問題結(jié)合前期風(fēng)險識別的結(jié)果,對h證券公司融資融券業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制策略進行了有針對性地優(yōu)化,使之更加完善。最后,提出企業(yè)要通過強化企業(yè)文化建設(shè)、落實員工持續(xù)培訓(xùn)機制、完善信息系統(tǒng)建設(shè)以及堅持定期稽核四方面工作著手來保障這一優(yōu)化的風(fēng)險控制策略能真正落到實處。本文中所選的h證券公司開展融資融券業(yè)務(wù)的時間較長,客戶基礎(chǔ)廣泛;同時,整個行業(yè)都面臨著相同的市場環(huán)境和監(jiān)管環(huán)境。因此h證券公司在融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險控制策略方面的問題在行業(yè)內(nèi)也具有一定的代表性。希望文中提到的,通過拆分盈利環(huán)節(jié)來識別風(fēng)險的方法,一些經(jīng)過優(yōu)化的風(fēng)險控制策略以及將大數(shù)據(jù)應(yīng)用于融資融券業(yè)務(wù)的思想,對行業(yè)內(nèi)其他證券公司也能具有一定的借鑒意義,使這些融資融券風(fēng)險控制策略為公司帶來價值。
[Abstract]:This paper studies the risk control strategy of financing and financing securities companies in China from January to July , which is based on the analysis of the current situation of financing and financing margin business in China . In the past six years , the paper analyzes the risk control strategy of financing and financing securities companies in China . By splitting the profit link to identify the risk approach , some optimized risk control strategies and the application of big data to the financing margin financing business , other securities companies in the industry can also have a certain reference value , so that the risk control strategy of the financing bills can bring value to the company .

【學(xué)位授予單位】：東華大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.39

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 聶慶平;;國內(nèi)融資融券的現(xiàn)狀與未來[J];清華金融評論;2015年03期

2 史晶萍;;我國證券公司的風(fēng)險識別與防控——基于中美證券市場“烏龍指”事件的思考[J];現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè);2014年22期

3 郁晨;;融資融券對股票市場影響的文獻綜述[J];時代金融;2013年26期

4 王晉忠;文艷軍;王茜;;融資融券交易對我國股票市場影響的實證分析[J];西南金融;2013年07期

5 萬迪f ;李佳嵐;葛星;;融資融券能否提高交易所自律監(jiān)管效率?[J];證券市場導(dǎo)報;2012年08期

6 朱鴻粟;;淺談我國的融資融券業(yè)務(wù)[J];財會通訊;2011年02期

7 魏國雄;;系統(tǒng)性金融風(fēng)險的識別與防范[J];金融論壇;2010年12期

8 王穩(wěn);王東;;企業(yè)風(fēng)險管理理論的演進與展望[J];審計研究;2010年04期

9 韓勉霞;;淺談證券公司融資融券風(fēng)險防范[J];金融經(jīng)濟;2010年14期

10 曹慧娟;王曉帆;;融資融券業(yè)務(wù)對證券公司的影響及風(fēng)險控制[J];經(jīng)營管理者;2010年08期

，

本文編號：1876522