本文選題：跳躍擴(kuò)散模型 + 支持向量回歸��； 參考：《管理工程學(xué)報(bào)》2011年01期

【摘要】：本文構(gòu)建一種新的匯率期權(quán)定價(jià)模型。采用基于統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)理論通用學(xué)習(xí)方法支持向量回歸技術(shù),引入跳躍擴(kuò)散模型捕獲匯率市場動態(tài)過程的跳躍,以提高匯率期權(quán)價(jià)格預(yù)測效果。新模型采用模型參考結(jié)構(gòu),結(jié)合了參數(shù)方法與非參數(shù)方法各自的優(yōu)勢。SVR技術(shù)中用SV模型估計(jì)匯率市場的波動率,作為支持向量回歸的輸入值。實(shí)證表明新的匯率期權(quán)定價(jià)模型的預(yù)測效果明顯好于傳統(tǒng)匯率期權(quán)定價(jià)方法。
[Abstract]:This paper constructs a new pricing model of exchange rate options. The support vector regression (SVM) technique based on statistical learning theory is used to capture the jump of exchange rate market dynamic process by introducing jump diffusion model in order to improve the forecasting effect of exchange rate option price. The new model adopts model reference structure and combines the advantages of parametric method and non-parametric method. SVR model is used to estimate volatility of exchange rate market as input value of support vector regression. The empirical results show that the forecasting effect of the new exchange rate option pricing model is obviously better than that of the traditional exchange rate option pricing method.
【作者單位】： 上海立信會計(jì)學(xué)院;中南大學(xué)商學(xué)院;同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【分類號】：F224;F830.91

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本文編號：1809539