本文選題：多目標規(guī)劃 + 資產負債管理��； 參考：《統(tǒng)計與決策》2011年14期

【摘要】：商業(yè)銀行資產負債管理目標眾多,很多目標還存在沖突、矛盾。文章將多目標規(guī)劃與商業(yè)銀行資產負債管理相結合,構建基于多目標規(guī)劃的資產負債管理模型,希望能夠同時實現資本充足率目標、利潤目標和風險資產目標。模型的求解結果表明,多目標規(guī)劃模型能能夠同時實現多個資產負債管理目標。而且,最優(yōu)解與目標函數的優(yōu)先級密切相關。
[Abstract]:There are many objectives in the management of assets and liabilities of commercial banks, many goals still exist conflicts and contradictions. This paper combines multi-objective planning with asset liability management of commercial banks to construct an asset liability management model based on multi-objective planning, hoping to realize the target of capital adequacy ratio, profit target and risk asset target. The results show that the multi-objective programming model can achieve multiple asset liability management objectives simultaneously, and the optimal solution is closely related to the priority of the objective function.

【作者單位】： 南開大學數學學院;南開大學經濟學院;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(71073084)
【分類號】：F832.2

【相似文獻】

相關期刊論文 前10條

1 鄭子術;專業(yè)銀行實行資產負債管理的論爭與辨析[J];財經理論與實踐;1991年01期

2 廖超國;專業(yè)銀行實施資產負債管理的難點與對策[J];金融科學;1994年04期

3 廖超國;專業(yè)銀行實施資產負債管理的難點與對策[J];現代商業(yè)銀行;1995年02期

4 呂兆友;;農村商業(yè)銀行資產負債管理問題探討[J];濟南金融;2006年11期

5 王明峰;葉青;;淺析我國社會主義銀行資產負債管理的幾個特點[J];金融理論與實踐;1992年04期

6 張光軍;走出資產負債管理的誤區(qū)——對實施資產負債管理的實踐反思[J];武漢金融;1993年07期

7 佘方勇;;專業(yè)銀行負債管理初探[J];浙江金融;1993年02期

8 黃深厚;加強資產負債管理 轉換銀行經營機制[J];中國農村信用合作;1994年09期

9 徐鴻媛,徐國昌;對資產負債管理的拙見[J];青海金融;1998年01期

10 葛兆強;許燕;;對商業(yè)銀行資產負債管理幾個理論問題的再認識[J];華北金融;1998年01期

相關會議論文 前10條

1 楊妍;徐飛;崔浩;;基于現金流的保險公司資產負債管理模型探討[A];中國保險學會第二屆學術年會入選論文集(理論卷1)[C];2010年

2 王福新;易丹輝;;未定權益模型在資產負債管理中的慶用[A];2002年中國管理科學學術會議論文集[C];2002年

3 邱南南;王元月;王福新;;投資保證型壽險產品的資產主導管理模式探討[A];2004年中國管理科學學術會議論文集[C];2004年

4 金秀;黃小原;馮英潔;;個人資產負債管理多階段決策模型[A];2005中國控制與決策學術年會論文集（下）[C];2005年

5 史鵬;柏滿迎;;一個基于隨機控制方法的養(yǎng)老基金管理模型[A];2004年中國管理科學學術會議論文集[C];2004年

6 陳寅;;公交網絡最優(yōu)路線的查詢模型與算法(英文)[A];中國運籌學會第九屆學術交流會論文集[C];2008年

7 韓繼偉;;加入WTO我國商業(yè)銀行應大力發(fā)展中間業(yè)務[A];2002中國未來與發(fā)展研究報告[C];2002年

8 張明;;資產負債匹配的目標規(guī)劃方法[A];管理科學與系統(tǒng)科學進展——全國青年管理科學與系統(tǒng)科學論文集（第3卷）[C];1995年

9 方友林;陳茉;;房地產投資渠道放開對保險公司資金運用的影響[A];中國保險學會第二屆學術年會入選論文集(理論卷1)[C];2010年

10 胡振鵬;廖志娟;;可持續(xù)發(fā)展的農業(yè)生態(tài)經濟系統(tǒng)規(guī)劃[A];系統(tǒng)工程與可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略——中國系統(tǒng)工程學會第十屆年會論文集[C];1998年

相關重要報紙文章 前10條

1 記者 陳玉潔;中國電財創(chuàng)新資產負債管理見成效[N];國家電網報;2010年

2 本報記者朱沙 通訊員肖悅剛;農行召開資產負債管理工作座談會[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2010年

3 伊編;農行表彰資產負債管理先進[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2004年

4 包洪波 楊紅宇;資產負債管理工作的探討[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2004年

5 ;鼓勵保險公司建立合理的資產負債管理體系[N];證券時報;2003年

6 本報記者 鄭曉敏;提高資產負債管理水平[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2001年

7 申夢玉　段辰菊;加強資產負債管理 服務保險發(fā)展方式轉變[N];中國保險報;2010年

8 滿延奎;全面提高資產負債管理水平[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2002年

9 ;中國農業(yè)銀行資產負債管理先進個人名單[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2004年

10 記者 胡萬年 徐亞麗;全面推進資產負債管理[N];金融時報;2001年

相關博士學位論文 前10條

1 解強;基于多目標規(guī)劃的保險公司資產負債管理[D];南開大學;2010年

2 趙文杰;商業(yè)銀行資產負債管理的風險收益權衡分析[D];天津大學;2003年

3 卓宇;我國保險集團資源整合研究[D];南開大學;2009年

4 馮鵬熙;我國商業(yè)銀行資產負債管理的實證研究[D];華中科技大學;2006年

5 薛峰;商業(yè)銀行經營管理模式的應用研究[D];大連理工大學;2000年

6 趙偉;金融機構資產負債管理模型和運用的新發(fā)展[D];武漢大學;2005年

7 曾儉華;商業(yè)銀行利率商品經營管理研究[D];湖南大學;2005年

8 王建偉;基于控制論的保險公司資產負債管理研究[D];湖南大學;2006年

9 金秀;資產負債管理多階段模型及應用研究[D];東北大學;2006年

10 周鴻衛(wèi);金融工程框架下商業(yè)銀行資產負債管理研究[D];湖南大學;2005年

相關碩士學位論文 前10條

1 李偉峰;“從緊”貨幣政策下的銀行資產負債管理問題研究[D];東北大學;2008年

2 張瑞德;商業(yè)銀行資產負債管理隨機規(guī)劃模型的應用研究[D];東北大學;2007年

3 呂成佳;我國壽險公司隨機資產負債管理建模與分析[D];西南財經大學;2008年

4 田林;基于資產負債管理下中國壽險投資的利率風險管控研究[D];內蒙古大學;2010年

5 劉紅平;商業(yè)銀行資產負債管理動態(tài)匹配問題研究[D];重慶大學;2001年

6 王飛;我國商業(yè)銀行資產負債管理在利率市場化進程中的應用研究[D];武漢大學;2005年

7 任雁飛;我國財險公司資產負債管理優(yōu)化之研究[D];浙江工商大學;2009年

8 樊彥翔;我國商業(yè)銀行資產負債管理研究[D];四川大學;2007年

9 肖鵬;我國證券公司實行資產負債管理研究[D];北京交通大學;2007年

10 袁廣金;住房公積金資產組合管理方法研究[D];電子科技大學;2008年

，

本文編號：1782528