本文選題：指數(shù)跟蹤 + Lasso　； 參考：《數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理》2011年06期

【摘要】：本文將多元線性回歸選擇變量的Lasso方法引入到指數(shù)跟蹤和股指期貨套利策略研究,提出運(yùn)用LARS算法實(shí)現(xiàn)非負(fù)限制下的Lasso選擇現(xiàn)貨組合問(wèn)題,為業(yè)界給出了一種選擇構(gòu)造現(xiàn)貨組合的股票的新方法。實(shí)證表明:采用本文提出的方法得到的現(xiàn)貨組合,在組合含有較少數(shù)量股票的情況下,得到較文獻(xiàn)中已有方法更小的跟蹤誤差。同時(shí),利用本文的方法對(duì)滬深300仿真交易的期現(xiàn)套利進(jìn)行研究,得到有重要市場(chǎng)價(jià)值的結(jié)果。
[Abstract]:In this paper, the Lasso method of multiple linear regression selection variables is introduced into the research of index tracking and arbitrage strategy of stock index futures, and the LARS algorithm is proposed to implement the spot portfolio problem of Lasso selection under non-negative constraints.This paper presents a new method for the industry to choose to construct the stock of spot portfolio.The empirical results show that the spot portfolio obtained by the method proposed in this paper has a smaller tracking error than the existing methods in the literature when the portfolio contains a small number of stocks.At the same time, we use the method of this paper to study the current arbitrage of Shanghai and Shenzhen 300 simulation transactions, and get the important results of market value.
【作者單位】： 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與金融系;中國(guó)科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院;中國(guó)科學(xué)院隨機(jī)復(fù)雜結(jié)構(gòu)與數(shù)據(jù)科學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;
【基金】：國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目(973計(jì)劃)(No.2007CB814902) 國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃(863計(jì)劃)(No.2007AA12Z04) 國(guó)家基金委海外杰出青年基金(No.10628104);國(guó)家基金委創(chuàng)新研究群體(No.10721101) 國(guó)家水利部公益性項(xiàng)目(No.200801027)的資助
【分類號(hào)】：F224;F832.51

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 蔡風(fēng)景;李元;;基于狀態(tài)空間圖模型方法的投資組合優(yōu)化決策[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2011年06期

2 ;[J];;年期

3 ;[J];;年期

4 ;[J];;年期

5 ;[J];;年期

6 ;[J];;年期

7 ;[J];;年期

8 ;[J];;年期

9 ;[J];;年期

10 ;[J];;年期

相關(guān)會(huì)議論文 前1條

1 李儉富;馬永開;曾勇;;基于再平衡管理的指數(shù)跟蹤研究[A];中國(guó)災(zāi)害防御協(xié)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析專業(yè)委員會(huì)第二屆年會(huì)論文集（一）[C];2006年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前5條

1 王占鋒;刪失回歸模型中若干統(tǒng)計(jì)問(wèn)題的研究[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2008年

2 李英杰;全局優(yōu)化及其在金融中的應(yīng)用[D];湖南大學(xué);2010年

3 付光輝;高維的強(qiáng)相關(guān)數(shù)據(jù)的模型選擇[D];中南大學(xué);2011年

4 李儉富;基于我國(guó)證券市場(chǎng)的指數(shù)跟蹤管理方法及應(yīng)用研究[D];電子科技大學(xué);2006年

5 趙勇;中國(guó)指數(shù)基金績(jī)效與風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2008年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 柯鄭林;Lasso及其相關(guān)方法在多元線性回歸模型中的應(yīng)用[D];北京交通大學(xué);2011年

2 孫麗麗;工具變量回歸模型中的變量選擇[D];東北師范大學(xué);2008年

3 趙婷婷;AR（p）模型的Lasso方法定階[D];東北師范大學(xué);2008年

4 曲婷;平衡縱向數(shù)據(jù)模型的變量選擇[D];東北師范大學(xué);2008年

5 楊威;函數(shù)型回歸模型的成分選取[D];東北師范大學(xué);2009年

6 譚理想;雙線性時(shí)間序列模型的Lasso方法定階[D];南京大學(xué);2012年

7 武金存;基于數(shù)據(jù)挖掘的指數(shù)化投資組合優(yōu)化的比較研究[D];河北經(jīng)貿(mào)大學(xué);2011年

8 王娉;幾種罰似然估計(jì)在廣義線性模型下的性質(zhì)[D];西北大學(xué);2012年

9 雍開伏;差分進(jìn)化算法及其在指數(shù)復(fù)制中的應(yīng)用[D];華中科技大學(xué);2008年

10 江河;帶有懲罰函數(shù)的多元線性回歸分析模型的調(diào)節(jié)參數(shù)的選擇[D];蘭州大學(xué);2012年

，

本文編號(hào)：1732232